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  • Pair traiding with fractional cointegration 

    Oliver Garau, Francisca Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-01)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    El objetivo principal de este trabajo es explorar el comportamiento de la estrategia de pair trading utilizando el método de cointegración fraccional propuesto por Johansen (2012), para seleccionar los pares de activos. A ...