Now showing items 1-20 of 25

  • A note on the use of supply-use tables in impact analyses 

    Lenzen, Manfred; Rueda-Cantuche, José M. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2012)
    Article
    Open Access
    Little attention has so far been paid to the problems inheren t in interpreting the meaning of results from standard impact analyses using symmetric input-outpu t tables. Impacts as well as drivers of these impacts ...
  • Avaluació dels mercats dels serveis d'informació electrònica 

    Baiget, Tomàs (Institut d'EStadística de Catalunya, 2000)
    Article
    Open Access
  • Commodity valoration and its derivatives 

    Martinell Chicano, Bru (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
    Bachelor thesis
    Open Access
    En aquest treball s'introdueix i s'estudien els principals models sobre accions i matèries primeres (commodities) a través d'equacions diferencials estocàstiques. A partir d'aquí, s'estudia el preu dels derivats més senzills ...
  • Conic portfolio theory 

    Ferrer Fernàndez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
    Master thesis
    Open Access
    Conic financial theory is based on the existence of a two price economy (bid and ask prices) for market valuation and risk measures. We study the portfolio selection problem within the framework of conic finance. With this ...
  • Estudi de la volatilitat en sèries temporals 

    Pijuan Galitó, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-05)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    La meva tesis de final de màster un treball teòric i pràctic en el que es vol donar a conèixer diferents metodologies per estimar la Volatilitat a partir de tres índexs de Borsa. Es posen en pràctica models paramètrics, ...
  • Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL 

    Casanellas Peñalver, Glòria; Corchero García, Cristina; Heredia, F.-Javier (Francisco Javier) (2008-11)
    External research report
    Open Access
    Research Report, Dept. of Statistics and Operations Research, UPC.
  • Model de risc basat en el comportament de targetes de crèdit 

    Riudavets Martí, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    El projecte consisteix en desenvolupar un model de risc que permeti ordenar les probabilitats d entrar en mora per a clients amb targetes de crèdit. Les dades que s utilitzen per a modelitzar són les que genera el client ...
  • Modelling consumer credit risk via survival analysis 

    Cao, Ricardo; Vilar Fernández, Juan Manuel; Devía, A. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2009)
    Article
    Open Access
    Credit risk models are used by financial companies to evaluate in advance the insolvency risk caused by credits that enter into default. Many models for credit risk have been developed over the past few decades. In this ...
  • Modelling stock returns with AR-GARCH processes 

    Ferenstein, Elzbieta; Gasowski, Miroslaw (Institut d'Estadística de Catalunya, 2004)
    Article
    Open Access
    Financial returns are often modelled as autoregressive time series with random disturbances having conditional heteroscedastic variances, especially with GARCH type processes. GARCH processes have been intensely studying ...
  • Un modelo de regresión ecológica para estudios geográficos en conjuntos de ciudades no adyacentes 

    Marí Dell'Olmo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    En los últimos años han ido surgiendo numerosos estudios de áreas pequeñas en los que se analiza la asociación entre una variable respuesta y una covariable en varias ciudades de forma independiente. En este trabajo se ...
  • Modelos dinámicos en finanzas 

    Carrillo Menéndez, Santiago (2014-01-17)
    Other
    Open Access
    El problema de la modelización dinámica en finanzas tiene mucho que ver con el tipo de problema que se pretende estudiar. Es preciso tener en cuenta el subyacente así como las magnitudes que se pretende estimar para ...
  • On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process 

    Claramunt Bielsa, M. Mercè; Mármol, M. Teresa; Lacayo, Ramón A. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2005)
    Article
    Open Access
    HolaIn this paper the process of aggregated claims in a non-life insurance portfolio as defined in the classical model of risk theory is modified. The Compound Poisson process is replaced with a more general renewal risk ...
  • On the properties typical of economic time series 

    Treadway, Arthur B. (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1984-03)
    Article
    Open Access
    This paper summarizes the results of econometric time-series analysis performed by the author and colleagues over the last seven years, using the Box-Jenkins approach in interaction with Economic Theory. Typical univariate ...
  • Pair traiding with fractional cointegration 

    Oliver Garau, Francisca Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-01)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    El objetivo principal de este trabajo es explorar el comportamiento de la estrategia de pair trading utilizando el método de cointegración fraccional propuesto por Johansen (2012), para seleccionar los pares de activos. A ...
  • Portfolio Credit Risk: Models and numerical methods 

    Navas Palencia, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-01)
    Master thesis
    Open Access
    The purpose of this thesis is the study of portfolio credit risk models and the numerical methods applied for their computation. The Vasicek one-factor model will provide a point of departure, allowing us to study its ...
  • Poverty comparisons when TIP curves intersect 

    Sordo, Miguel A.; Ramos, Carmen D. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2011)
    Article
    Open Access
    Non-intersection of TIP curves is recognized as a criterion to compare two income distributions in terms of poverty. The purpose of this paper it to obtain comparable poverty results for income distributions whose TIP ...
  • Poverty measures and poverty orderings 

    Sordo, Miguel A.; Ramos, H.M.; Ramos, C.D. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2007)
    Article
    Open Access
    We examine the conditions under which unanimous poverty rankings of income distributions can be obtained for a general class of poverty indices. The “per-capita income gap” and the Shorrocks and Thon poverty measures are ...
  • La regressió quantílica per a les mesures de risc 

    Pitarque Méndez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-06)
    Master thesis
    Open Access
    La regressió quantílica és una eina que serveix per ajustar models per explicar una variable resposta amb diversos tipus de dades. Aquesta eina és poc coneguda degut a la gran importància d altres tècniques d ajust com la ...
  • Semi-analytical implementation for the name concentration measurement in a credit portfolio 

    Álvarez Jordán, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
    Master thesis
    Open Access
    Basel II is the second of the Basel Accords, which are recommendations on banking regulations issued by the Basel Committee on Banking Supervision. We concentrate in credit risk, which is the most important risk a bank ...
  • Stressed web environments as strategic games: risk profiles and Weltanschauung 

    Gabarró Vallès, Joaquim; Kilpatrick, Peter; Serna Iglesias, María José; Stewart, Alan (Publicació Electrònica en CD-ROM, 2010)
    Conference report
    Open Access
    We consider the behaviour of a set of services in a stressed web environment where performance patterns may be di cult to pre- dict. In stressed environments the performances of some providers may degrade while the ...