Now showing items 1-20 of 36

  • A heuristic forecasting model for stock decision 

    Zhang, D.; Jiang, Q.; Li, X. (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2005)
    Article
    Open Access
    This paper describes a heuristic forecasting model based on neural networks for stock decision-making. Some heuristic strategies are presented for enhancing the learning capability of neural networks and obtaining ...
  • A note on the use of supply-use tables in impact analyses 

    Lenzen, Manfred; Rueda-Cantuche, José M. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2012)
    Article
    Open Access
    Little attention has so far been paid to the problems inheren t in interpreting the meaning of results from standard impact analyses using symmetric input-outpu t tables. Impacts as well as drivers of these impacts ...
  • Avaluació dels mercats dels serveis d'informació electrònica 

    Baiget, Tomàs (Institut d'EStadística de Catalunya, 2000)
    Article
    Open Access
  • Capital budgeting problems with fuzzy cashflows 

    Carlsson, Christer; Fuller, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 1999)
    Article
    Open Access
    We consider the {\em internal rate of return} (IRR) decision rule in capital budgeting problems with fuzzy cash flows. The possibility distribution of the IRR at any $r\geq0$,is defined to be the degree of possibility ...
  • Commodity valoration and its derivatives 

    Martinell Chicano, Bru (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
    Bachelor thesis
    Open Access
    En aquest treball s'introdueix i s'estudien els principals models sobre accions i matèries primeres (commodities) a través d'equacions diferencials estocàstiques. A partir d'aquí, s'estudia el preu dels derivats més senzills ...
  • Conic portfolio theory 

    Ferrer Fernàndez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
    Master thesis
    Open Access
    Conic financial theory is based on the existence of a two price economy (bid and ask prices) for market valuation and risk measures. We study the portfolio selection problem within the framework of conic finance. With this ...
  • Estudi de la volatilitat en sèries temporals 

    Pijuan Galitó, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-05)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    La meva tesis de final de màster un treball teòric i pràctic en el que es vol donar a conèixer diferents metodologies per estimar la Volatilitat a partir de tres índexs de Borsa. Es posen en pràctica models paramètrics, ...
  • Evaluation of NIG and Heston models in Financial Mathematics 

    Octavio Bayón, Jordi; Torres Baix, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya / Blekinge Tekniska Högskola, 2008)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - confidentiality agreement
  • Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL 

    Casanellas, Glòria; Corchero García, Cristina; Heredia, F.-Javier (Francisco Javier) (2008-11)
    External research report
    Open Access
    Research Report, Dept. of Statistics and Operations Research, UPC.
  • Haar wavelets based approach for quantifying credit portfolio loses 

    Masdemont Soler, Josep; Ortiz-Gracia, Luís (2011)
    Article
    Restricted access - publisher's policy
    This paper proposes a new methodology to compute Value at Risk (VaR) for quantifying losses in credit portfolios. We approximate the cumulative distribution of the loss function by a finite combination of Haar wavelet ...
  • L'estadística oficial i l'impacte de l'economia digital emergent 

    Meléndez, Vicenç (Institut d'Estadística de Catalunya, 2000)
    Article
    Open Access
    La implantación de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) en todas las esferas sociales, hace necesaria la medida de su impacto económico y social y del grado de consolidación de la sociedad de ...
  • Lexicographic combinations of preference relations in the context of possibilistic decision theory 

    Godo Lacasa, Lluís; Zapico, Adriana (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2006)
    Article
    Open Access
    In Possibilistic Decision Theory (PDT), decisions are ranked by a pressimistic or by an optimistic qualitative criteria. The preference relations induced by these criteria have been axiomatized by corresponding sets of ...
  • Majority multiplicative ordered weighting geometric operators and their use in the aggregation of multiplicative preference relations 

    Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Doña, Jesús Maria; Mesas, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2005)
    Article
    Open Access
    In this paper, we introduced the majority multiplicative ordered weighted geometric (MM-OWG) operator and its properties. This is a general type of the aggregate dependent weights which we have applied in geometric ...
  • Measuring criteria weigths by means of dimension 

    Gómez González, Daniel; Montero de Juan, Francisco Javier; Yáñez Gestoso, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2006)
    Article
    Open Access
    Measuring criteria weights in multicriteria decision making is a key issue in order to amalgamate information when reality is being described from several different points of view. In this paper we propose a method for ...
  • Model de risc basat en el comportament de targetes de crèdit 

    Riudavets Martí, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
    Master thesis (pre-Bologna period)
    Restricted access - author's decision
    El projecte consisteix en desenvolupar un model de risc que permeti ordenar les probabilitats d entrar en mora per a clients amb targetes de crèdit. Les dades que s utilitzen per a modelitzar són les que genera el client ...
  • Modelling consumer credit risk via survival analysis 

    Cao, Ricardo; Vilar Fernández, Juan Manuel; Devía, A. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2009)
    Article
    Open Access
    Credit risk models are used by financial companies to evaluate in advance the insolvency risk caused by credits that enter into default. Many models for credit risk have been developed over the past few decades. In this ...
  • Modelling stock returns with AR-GARCH processes 

    Ferenstein, Elzbieta; Gasowski, Miroslaw (Institut d'Estadística de Catalunya, 2004)
    Article
    Open Access
    Financial returns are often modelled as autoregressive time series with random disturbances having conditional heteroscedastic variances, especially with GARCH type processes. GARCH processes have been intensely studying ...
  • Un modelo de regresión ecológica para estudios geográficos en conjuntos de ciudades no adyacentes 

    Marí Dell'Olmo, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    En los últimos años han ido surgiendo numerosos estudios de áreas pequeñas en los que se analiza la asociación entre una variable respuesta y una covariable en varias ciudades de forma independiente. En este trabajo se ...
  • Modelos dinámicos en finanzas 

    Carrillo Menéndez, Santiago (2014-01-17)
    Other
    Open Access
    El problema de la modelización dinámica en finanzas tiene mucho que ver con el tipo de problema que se pretende estudiar. Es preciso tener en cuenta el subyacente así como las magnitudes que se pretende estimar para ...
  • On the nucleolus of 2 × 2 assignment games 

    Martínez De Albeniz, Javier; Rafels Pallarola, Carlos; Ybern Carballo, María de las Nieves (2013)
    Article
    Open Access
    We provide explicit formulas for the nucleolus of an arbitrary assignment game with two buyers and two sellers. Five different cases are analyzed depending on the entries of the assignment matrix. We extend the results to ...