Now showing items 1-20 of 39

    • A heuristic forecasting model for stock decision 

      Zhang, D.; Jiang, Q.; Li, X. (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2005)
      Article
      Open Access
      This paper describes a heuristic forecasting model based on neural networks for stock decision-making. Some heuristic strategies are presented for enhancing the learning capability of neural networks and obtaining ...
    • A note on the use of supply-use tables in impact analyses 

      Lenzen, Manfred; Rueda-Cantuche, José M. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2012)
      Article
      Open Access
      Little attention has so far been paid to the problems inheren t in interpreting the meaning of results from standard impact analyses using symmetric input-outpu t tables. Impacts as well as drivers of these impacts ...
    • Avaluació dels mercats dels serveis d'informació electrònica 

      Baiget, Tomàs (Institut d'EStadística de Catalunya, 2000)
      Article
      Open Access
    • Capital budgeting problems with fuzzy cashflows 

      Carlsson, Christer; Fuller, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 1999)
      Article
      Open Access
      We consider the {\em internal rate of return} (IRR) decision rule in capital budgeting problems with fuzzy cash flows. The possibility distribution of the IRR at any $r\geq0$,is defined to be the degree of possibility ...
    • Commodity valoration and its derivatives 

      Martinell Chicano, Bru (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
      Bachelor thesis
      Open Access
      En aquest treball s'introdueix i s'estudien els principals models sobre accions i matèries primeres (commodities) a través d'equacions diferencials estocàstiques. A partir d'aquí, s'estudia el preu dels derivats més senzills ...
    • Conic portfolio theory 

      Ferrer Fernàndez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
      Master thesis
      Open Access
      Conic financial theory is based on the existence of a two price economy (bid and ask prices) for market valuation and risk measures. We study the portfolio selection problem within the framework of conic finance. With this ...
    • Estimación de modelos de mortalidad estocástica edad-periodo-cohorte generalizados con datos de la población de Chile 

      Moyano Silva, Pablo Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-01)
      Master thesis
      Open Access
      En este trabajo se estiman los modelos de Lee-Carter,Renshaw-Haberman y Cairns-Blake-Dowd expuestos en el marco de modelos de mortalidad estocástica edad-periodo-cohorte generalizados, con los datos de mortalidad de Chile, ...
    • Estudi de la volatilitat en sèries temporals 

      Pijuan Galitó, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-05)
      Master thesis
      Restricted access - author's decision
      La meva tesis de final de màster un treball teòric i pràctic en el que es vol donar a conèixer diferents metodologies per estimar la Volatilitat a partir de tres índexs de Borsa. Es posen en pràctica models paramètrics, ...
    • Evaluation of NIG and Heston models in Financial Mathematics 

      Octavio Bayón, Jordi; Torres Baix, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya / Blekinge Tekniska Högskola, 2008)
      Master thesis (pre-Bologna period)
      Restricted access - confidentiality agreement
    • Extension of the SWIFT option pricing scheme for european options calibration under Heston stochastic volatility model 

      Romo Grau, Eudald (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07)
      Master thesis
      Open Access
      A Heston model calibration technique is presented for European options under the Heston model. The novel Shannon Wavelets Inverse Fourier Technique (SWIFT) is extended for European option price calibration (previously it ...
    • Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL 

      Casanellas Peñalver, Glòria; Corchero García, Cristina; Heredia, F.-Javier (Francisco Javier) (2008-11)
      External research report
      Open Access
      Research Report, Dept. of Statistics and Operations Research, UPC.
    • Haar wavelets based approach for quantifying credit portfolio loses 

      Masdemont Soler, Josep; Ortiz-Gracia, Luís (2011)
      Article
      Restricted access - publisher's policy
      This paper proposes a new methodology to compute Value at Risk (VaR) for quantifying losses in credit portfolios. We approximate the cumulative distribution of the loss function by a finite combination of Haar wavelet ...
    • Inteligencia Artificial en los mercados financieros. Consecuencias y aplicaciones 

      Muns Orenga, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019)
      Bachelor thesis
      Open Access
      En el presente trabajo se pretende elaborar un estudio sobre un sector concreto como lo es el sector financiero. Este sector es uno de los pilares fundamentales de los sistemas económicos actuales y juegan un papel clave ...
    • L'estadística oficial i l'impacte de l'economia digital emergent 

      Meléndez, Vicenç (Institut d'Estadística de Catalunya, 2000)
      Article
      Open Access
      La implantación de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) en todas las esferas sociales, hace necesaria la medida de su impacto económico y social y del grado de consolidación de la sociedad de ...
    • Lexicographic combinations of preference relations in the context of possibilistic decision theory 

      Godo Lacasa, Lluís; Zapico, Adriana (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2006)
      Article
      Open Access
      In Possibilistic Decision Theory (PDT), decisions are ranked by a pressimistic or by an optimistic qualitative criteria. The preference relations induced by these criteria have been axiomatized by corresponding sets of ...
    • Majority multiplicative ordered weighting geometric operators and their use in the aggregation of multiplicative preference relations 

      Pelayo Melero, Ignacio Manuel; Doña, Jesús Maria; Mesas, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2005)
      Article
      Open Access
      In this paper, we introduced the majority multiplicative ordered weighted geometric (MM-OWG) operator and its properties. This is a general type of the aggregate dependent weights which we have applied in geometric ...
    • Measuring criteria weigths by means of dimension 

      Gómez González, Daniel; Montero de Juan, Francisco Javier; Yáñez Gestoso, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica, 2006)
      Article
      Open Access
      Measuring criteria weights in multicriteria decision making is a key issue in order to amalgamate information when reality is being described from several different points of view. In this paper we propose a method for ...
    • Model de risc basat en el comportament de targetes de crèdit 

      Riudavets Martí, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
      Master thesis (pre-Bologna period)
      Restricted access - author's decision
      El projecte consisteix en desenvolupar un model de risc que permeti ordenar les probabilitats d entrar en mora per a clients amb targetes de crèdit. Les dades que s utilitzen per a modelitzar són les que genera el client ...
    • Modelling consumer credit risk via survival analysis 

      Cao, Ricardo; Vilar Fernández, Juan Manuel; Devía, A. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2009)
      Article
      Open Access
      Credit risk models are used by financial companies to evaluate in advance the insolvency risk caused by credits that enter into default. Many models for credit risk have been developed over the past few decades. In this ...
    • Modelling stock returns with AR-GARCH processes 

      Ferenstein, Elzbieta; Gasowski, Miroslaw (Institut d'Estadística de Catalunya, 2004)
      Article
      Open Access
      Financial returns are often modelled as autoregressive time series with random disturbances having conditional heteroscedastic variances, especially with GARCH type processes. GARCH processes have been intensely studying ...