Now showing items 1-1 of 1

  • Uncertain volatility pricing in QuantLib 

    Jou Montull, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
    Master thesis
    Open Access
    En aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes ...