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  • Modelización de la probabilidad de impago en una entidad financiera 

    García Torres, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-10)
    Master thesis
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    El actual trabajo presenta los resultados obtenidos y las técnicas aplicadas al analizar la probabilidad de impago a 90 días en la cartera de clientes de una entidad de financiación al consumo, a partir del comportamiento ...
  • Pair traiding with fractional cointegration 

    Oliver Garau, Francisca Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-01)
    Master thesis
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    El objetivo principal de este trabajo es explorar el comportamiento de la estrategia de pair trading utilizando el método de cointegración fraccional propuesto por Johansen (2012), para seleccionar los pares de activos. A ...
  • Volatility connectedness across USA and European insurance companies 

    Arroyo Juarez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2017-01)
    Master thesis
    Restricted access - author's decision
    In this master thesis, we investigate the directional connectedness between insurance companies from USA and Europe over the period 2000 to 2015. We perform a static and dynamic analysis to measure volatility connectedness ...