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    • A comparison between Quantile Regression and Quantile Regression Forest for CoVaR estimation: the Spanish case 

      De Robertis, Francesca (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
      Master thesis
      Restricted access - author's decision
      The present work is focused on the estimation of CoVaR, a measure used to quantify the effects of a financial institution or the financial system in distress, on the VaR of another financial institution. In the first part, ...
    • Análisis del VaR con cópulas arquimedianas y elípticas 

      Carro Cázares, Issuac Michelle (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07)
      Master thesis
      Open Access
      En este trabajo se estudia la medición de las pérdidas de una compañía en el sector asegurador. Estas pérdidas provienen del riesgo operacional. Para el estudio apropiado de esta situación, se ha optado por el análisis ...
    • Cuantificación del riesgo global del asegurado para mejorar la tarificación 

      Padilla Barreto, Alemar Elaine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-16)
      Doctoral thesis
      Open Access
      The first contribution of this Thesis is the creation of a new risk measure that allows to classify the clients according to the risk that they bring to the company. This measure defined from the aggregate information at ...
    • Funciones de distorsión en la cuantificación del riesgo de pérdida 

      Rodríguez Segura, Ana Victoria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-10)
      Master thesis
      Open Access
      Este trabajo tiene como objetivo utilizar medidas de riesgo basadas en funciones de distorsión para cuantificar el riesgo de pérdida, aplicable tanto en el sector financiero como de seguro. Las funciones de distorsión ...
    • Guide to Spark Machine Learning for credit scoring 

      Orgaz Expósito, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
      Bachelor thesis
      Open Access
      (eng) This bachelor’s degree thesis aims to develop a predictive analytics guide for credit fraud detection using the Big Data tool Spark. Thus, the essence of this project is structured in three main linked sections ...
    • Modelización de la tasa de recuperación de impagos en una entidad financiera 

      Pérez Sangiao, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-06)
      Master thesis (pre-Bologna period)
      Restricted access - author's decision
      Este trabajo presenta los resultados obtenidos al estudiar cómo la modelización econométrica puede ayudar al análisis del recobro de una entidad financiera de crédito. A través de diferentes modelos lineales generalizados ...
    • Modelización de la tasa de recuperación de impagos en una entidad financiera 

      Pérez Sangiao, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-06)
      Master thesis
      Restricted access - author's decision
      Este trabajo presenta los resultados obtenidos al estudiar cómo la modelización econométrica puede ayudar al análisis del recobro de una entidad financiera de crédito. A través de diferentes modelos lineales generalizados ...
    • Modelos bivariantes: Una aproximación al análisis de la siniestralidad del cliente en seguros no Vida 

      Salgado Rodrigo, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-06)
      Master thesis
      Restricted access - author's decision
      El objetivo del trabajo es analizar la siniestralidad de los asegurados en seguros no Vida (de hogar y auto) de formamultivariante. Para ello introduciremos los modelos univariantes y bivariantes de Poisson, Poisson Cero ...
    • Modelos multivariantes en la cuantificación del riesgo de pérdida 

      Padilla Barreto, Alemar Elaine (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10)
      Master thesis
      Restricted access - author's decision
      El presente trabajo final de máster tiene como objetivo realizar una cuantificación del riesgo de pérdida para dos tipos de carteras bien diferenciadas. Para ello, considerará diversos modelos de ajuste que irán de menor ...
    • Un nuevo método núcleo transformado aplicado a la estimación de cópulas: Aplicación a la cuantificación del riesgo en seguros 

      Rosado Muñoz, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-06)
      Master thesis
      Restricted access - author's decision
      El propósito principal de este trabajo es introducir al lector en el mundo de la estimación no paramétrica de la función de probabilidad acumulada de cópulas. Además, en el documento se propone y estudia un nuevo método ...
    • Regresión quantílica para la cuantificación del riesgo 

      Cortés Ruiz, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019-06)
      Master thesis
      Open Access
      La regresión cuantílica de Koenker y Bassett (1978) ha supuesto una herramienta muy útil en los estudios económico-financieros. En este trabajo, nos enfocamos en su aplicación en el ámbito de la gestión y la cuantificación ...