Browsing by Contributor "Pérez Palomar, Daniel"

Now showing items 1-6 of 6

    • A deep learning approach to portfolio optimization 

      Cartanyà Caro, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
      Bachelor thesis
      Open Access
      Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
      Des del desenvolupament de la teoria moderna de carteres de Markowitz l'any 1952, s'han dut a terme numerosos avenços per a millorar-ne les tècniques originals, fins al punt que la recerca actual en aquest àmbit es centra ...

    • Echo State Networks: implementation and applications 

      Martínez Sánchez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
      Bachelor thesis
      Open Access
      Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
      Echo State Networks are a model used for supervised learning since the 2000s. This paper presents a theoretical analysis of the equations and behavior of Echo State Networks, a series of replicated experiments, the ...

    • Exploring Machine Learning Advances in Finance 

      Creus Botella, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-12)
      Bachelor thesis
      Open Access
      Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
      No és un misteri que l’aprenentatge automàtic ha revolucionat la forma en que els humans analitzem dades. No obstant, a l’hora de tractar dades tan complexes com les trobades al mercat de valors, encara no s’han aconseguit ...

    • High Frequency trading via convolutional neural networks 

      Cidrás Senra, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
      Bachelor thesis
      Open Access
      Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
      L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar i entrenar a una CNN capaç de realitzar intercanvis borsaris dins un HFT. La metodologia seguida va consistir en el disseny de models per pronosticar característiques particulars ...

    • High Frequency Trading via Deep Recurrent Neural Networks 

      Romero Morral, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
      Bachelor thesis
      Open Access
      Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
      El trading d'alta freqüència (High Frequency Trading, o HFT, en anglès) és un tipus d'inversió financera que té lloc en l'ordre de minuts, a diferència de la negociació amb freqüència inferior, com ara la inversió diària ...

    • Learning graphs from data and spectral clustering with applications to finance 

      Gallegos Saliner, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-27)
      Bachelor thesis
      Open Access
      Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology. Departament of Electronic and Computer Engineering
      In this bachelor's thesis we give a survey of methods to learn meaningful graphs from time series and study different spectral clustering algorithms. Finally, as a practical application, we use these algorithms to study ...