Enginyeria financera. L'experiència d'un científic a la City
Accés al recurs
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099.2/477
Vídeo
Càtedra / Departament / Institut
Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística
Tipus de documentAudiovisual
Data publicació2008-03-05
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
A las sales de trading de les tresoreries dels grans investment banks i els hedgefunds a la City i WallStreet es troben uns nous científics dits "Quants". Amb l’ajut d’eines matemàtiques com les equacions en derivades parcials i els processos estocàstics són els responsables de valorar i mesurar el risc de complexes transaccions financeres que cada dia mouen trilions de dòlars als mercats financers. Hi ha qui fins i tot els fa responsables de la darrera crisis dels mercats, el credit crunch...
En aquesta xerrada explicaré la meva experiència com a Quant a la City i com matemàtiques interessants són crítiques per a les institucions financeres.
Forma partConferències: dimecres a l'FME
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
20080305_DelBano.pdf | 117,5Kb | Visualitza/Obre |