DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Revistes i Congressos UPC >
Revistes >
Qüestiió (Quaderns d'estadística i investigació operativa) >
1988, vol. 12, núm. 3 >

Quan citeu aquest document, utilitzeu la següent adreça: http://hdl.handle.net/2099/4579

Arxiu Descripció MidaFormat
article.pdf1,07 MBAdobe PDFVeure/Obrir

Títol: Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos
Autor: Fuente García, David de la; García Martínez, Daniel Fernando
Editorial: Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Tipus de document: Article
Resum: En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía.
ISSN: 0210-8054 (versió paper)
URI: http://hdl.handle.net/2099/4579
Apareix a les col·leccions:1988, vol. 12, núm. 3
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
Creative Commons

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius