Estimació de paràmetres de sistemes dinàmics utilitzant tècniques de filtratge
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/4432
Tipus de documentArticle
Data publicació1979-03
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
El control de sistemes és tant més acurat com més precís és el model matemàtic del sistema controlat. En molts casos, això només es pot aconseguir amb un algorisme d'estimació en temps real dels seus paràmetres; i quan el sistema no és determinista degut a l'entrada de sorolls, s'han d'utilitzar tècniques de filtratge. Fins ara, s’han utilitzat molt sovint filtres subòptims, que no tenen assegurada la convergència. Concretament, l'aplicació de l'equació de Fokker Plank a les equacions diferencials de les estimacions permet concloure una no observabilitat dels paràmetres per part d'aquests filtres quan s'apliquen a una classe de sistemes quasilinears. Ara bé, els paràmetres poden ésser estimats correctament si es parteixen del model discret. A l'article es presenten els tres algorismes aplicats a un exemple d'un sistema lineal de segon ordre amb un paràmetre desconegut, i se'n discuteixen els avantatges de cada un d'ells. The more exact is the mathematical model of a controlled system the more accurate can be its command. In may cases this can only be achieved through an estimation algorithm, in real time, of its parametres; and for non-deterministic systems due to noise, filtering techniques must be employed. Up to now suboptimal filters, whose convergence is not guaranteed have been often used.
Particularly the application of the Fokker-Plank equation to the estimations' differential equations leads to the evidence of non-observability of the parametres by these filters when applied to a class of quasi-linear systems. However, the parametres can be properly estimated thourgh the discrete model of the system. In this case it is possible to use either a modification of the extended Kalman filter, or the partition theorem, or the optimum discrete filtering.
It is shown in the paper the application of these three algorithms to a linear socond-order system example with an unknown parametre, and the advantages of each of them are discussed.
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 470,2Kb | Visualitza/Obre |