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1999, vol. 23, núm. 3 >

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Citació: Dios Palomares, Rafaela; Rodríguez Fonseca, C. "Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos. Un estudio Monte Carlo". Qüestiió. 1999, vol. 23, núm. 3
Títol: Análisis comparativo de estimadores pretest de heterocedasticidad en modelos econométricos. Un estudio Monte Carlo
Autor: Dios Palomares, Rafaela; Rodríguez Fonseca, C.
Editorial: Institut d'Estadística de Catalunya
Tipus de document: Article
Resum: En el presente artículo se recogen los resultados de una investigación llevada a cabo sobre el comportamiento de pretest de heterocedasticidad. Con este fin se ha diseñado un experimento Monte Carlo, introduciendo como proceso generador de datos un modelo con tres supuestos sobre la estructura de la varianza del error y con distintos niveles de heteroscedasticidad para cada uno de ellos. Asimismo, se analiza la potencia de los diferentes contrastes de heterocedasticidad bajo los distintos supuestos de estructura heterocedástica. Además, se estudia la consecuencia de utilizar un estimador por Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles cuya matriz Ω' no se corresponde con la matriz Ω del proceso generador de datos, mediante una función de riesgo de los estimadores pretest. Se concluye que es más importante el procedimiento de estimación empleado que el contraste aplicado para detectar la heterocedasticidad.
ISSN: 0210-8054 (versió paper)
URI: http://hdl.handle.net/2099/4123
Apareix a les col·leccions:1999, vol. 23, núm. 3
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