El contraste de estabilidad predictiva como instrumento para discriminar entre modelos

Abstract

En este trabajo se considera el contraste de estabilidad predictiva como un contraste de especificación en un marco en el que se trata de elegir entre dos modelos. Se supone una modificación del estadístico habitual consistente en sustituir la varianza del modelo que aparece en el denominador, por la varianza estimada obtenida a partir del modelo más amplio de los que se comparan en el caso de modelos anidados o VAR, o por la varianza de un modelo general que anide los dos modelos en el caso de no anidados.