DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Revistes i Congressos UPC >
Revistes >
Qüestiió (Quaderns d'estadística i investigació operativa) >
1984, vol. 8, núm. 4 >

Quan citeu aquest document, utilitzeu la següent adreça: http://hdl.handle.net/2099/3918

Arxiu Descripció MidaFormat
article.pdf389,47 kBAdobe PDFVeure/Obrir

Títol: Some aspects of parameter inference for nearly nonstationary and nearly noninvertible ARMA Models II
Autor: Ahtola, Juha; Tiao, George C.
Editorial: Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Tipus de document: Article
Resum: This article will extend the discussion in Ahtola and Tiao (1984a) of the finite sample distribution of the score function in nearly nonstationary first order autoregressions to nearly noninvertible first order moving average models. This distribution theory can be used to appreciate the behavior of the score function in situations where the asymptotic normal theory is known to give poor approximations in finite samples. The approximate distributions suggested here can be used to test for the value of the moving average parameter when it is close to unity. In particular, a test for noninvertibility can be obtained with an exact finite sample distribution of the test statistic under the null hypothesis.
ISSN: 0210-8054 (versió paper)
URI: http://hdl.handle.net/2099/3918
Apareix a les col·leccions:1984, vol. 8, núm. 4
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
Creative Commons

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius