Asymptotically optimal filtering in linear systems with fractional Brownian noises
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3776
Tipus de documentArticle
Data publicació2004
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
In this paper, the filtering problem is revisited in the basic Gaussian homogeneous linear system driven by fractional Brownian motions. We exhibit a simple approximate filter which is asymptotically optimal
in the sense that, when the observation time tends to infinity, the variance of the corresponding filtering error converges to the same limit as for the exact optimal filter.
CitacióLe Breton, Alain; Kleptsyna, Marina L.; Viot, Michel. "Asymptotically optimal filtering in linear systems with fractional Brownian noises". SORT, 2004, Vol. 28, núm. 2
ISSN1696-2281
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
sort.pdf | 99,29Kb | Visualitza/Obre |