DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Revistes i Congressos UPC >
Revistes >
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) >
2004, Vol. 28, Núm. 1  >

Quan citeu aquest document, utilitzeu la següent adreça: http://hdl.handle.net/2099/3747

Arxiu Descripció MidaFormat
article.pdf119,56 kBAdobe PDFVeure/Obrir

Citació: Butucea, Cristina. "Asymptotic normality of the integrated square error of a density estimator in the convolution model". SORT, 2004, Vol. 28, núm. 1
Títol: Asymptotic normality of the integrated square error of a density estimator in the convolution model
Autor: Butucea, Cristina
Editorial: Institut d'Estadística de Catalunya
Tipus de document: Article
Resum: In this paper we consider a kernel estimator of a density in a convolution model and give a central limit theorem for its integrated square error (ISE). The kernel estimator is rather classical in minimax theory when the underlying density is recovered from noisy observations. The kernel is fixed and depends heavily on the distribution of the noise, supposed entirely known. The bandwidth is not fixed, the results hold for any sequence of bandwidths decreasing to 0. In particular the central limit theorem holds for the bandwidth minimizing the mean integrated square error (MISE). Rates of convergence are sensibly different in the case of regular noise and of super-regular noise. The smoothness of the underlying unknown density is relevant for the evaluation of the MISE.
ISSN: 1696-2281
URI: http://hdl.handle.net/2099/3747
Apareix a les col·leccions:2004, Vol. 28, Núm. 1
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
Creative Commons

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius