DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Revistes i Congressos UPC >
Revistes >
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) >
2004, Vol. 28, Núm. 1  >

Quan citeu aquest document, utilitzeu la següent adreça: http://hdl.handle.net/2099/3746

Arxiu Descripció MidaFormat
article.pdf78,87 kBAdobe PDFVeure/Obrir

Citació: Neudecker, Heinz. "On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores". SORT, 2004, Vol. 28, núm. 1
Títol: On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores
Autor: Neudecker, Heinz
Editorial: Institut d'Estadística de Catalunya
Tipus de document: Article
Resum: This paper gives a generalization of results presented by ten Berge, Krijnen, Wansbeek & Shapiro. They examined procedures and results as proposed by Anderson & Rubin, McDonald, Green and Krijnen, Wansbeek & ten Berge. We shall consider the same matter, under weaker rank assumptions. We allow some moments, namely the variance of the observable scores vector and that of the unique factors,to be singular. We require T′ T > 0, where T T′ is a Schur decomposition of. As usual the variance of the common factors, , and the loadings matrix Awill have full column rank.
ISSN: 1696-2281
URI: http://hdl.handle.net/2099/3746
Apareix a les col·leccions:2004, Vol. 28, Núm. 1
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
Creative Commons

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius