DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Revistes i Congressos UPC >
Revistes >
SORT (Statistics and Operations Research Transactions) >
2004, Vol. 28, Núm. 1  >

Quan citeu aquest document, utilitzeu la següent adreça: http://hdl.handle.net/2099/3744

Arxiu Descripció MidaFormat
article.pdf484,27 kBAdobe PDFVeure/Obrir

Citació: Ferenstein, Elzbieta; Gasowski, Miroslaw. "Modelling stock returns with AR-GARCH processes". SORT, 2004, Vol. 28, núm. 1
Títol: Modelling stock returns with AR-GARCH processes
Autor: Ferenstein, Elzbieta; Gasowski, Miroslaw
Editorial: Institut d'Estadística de Catalunya
Tipus de document: Article
Resum: Financial returns are often modelled as autoregressive time series with random disturbances having conditional heteroscedastic variances, especially with GARCH type processes. GARCH processes have been intensely studying in financial and econometric literature as risk models of many financial time series. Analyzing two data sets of stock prices we try to fit AR(1) processes with GARCH or EGARCH errors to the log returns. Moreover, hyperbolic or generalized error distributions occur to be good models of white noise distributions.
ISSN: 1696-2281
URI: http://hdl.handle.net/2099/3744
Apareix a les col·leccions:2004, Vol. 28, Núm. 1
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
Creative Commons

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius