DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Revistes i Congressos UPC >
Revistes >
Mathware & soft computing >
2005, Vol. XII, Núm. 1 >

Quan citeu aquest document, utilitzeu la següent adreça: http://hdl.handle.net/2099/2053

Arxiu Descripció MidaFormat
zhang1.pdf211,23 kBAdobe PDFVeure/Obrir

Títol: A heuristic forecasting model for stock decision
Autor: Zhang, D.; Jiang, Q.; Li, X.
Editorial: Universitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica
Tipus de document: Article
Resum: This paper describes a heuristic forecasting model based on neural networks for stock decision-making. Some heuristic strategies are presented for enhancing the learning capability of neural networks and obtaining better trading performance. The China Shanghai Composite Index is used as case study. The forecasting model can forecast the buying and selling signs according to the result of neural network prediction. Results are compared with a benchmark buy-and-hold strategy. The forecasting model was found capable of consistently outperforming this benchmark strategy.
ISSN: 1134-5632
URI: http://hdl.handle.net/2099/2053
Apareix a les col·leccions:2005, Vol. XII, Núm. 1
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets.

Per a qualsevol ús que se'n vulgui fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: sepi.bupc@upc.edu

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius