A heuristic forecasting model for stock decision
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/2053
Tipus de documentArticle
Data publicació2005
EditorUniversitat Politècnica de Catalunya. Secció de Matemàtiques i Informàtica
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
This paper describes a heuristic forecasting model based on neural networks
for stock decision-making. Some heuristic strategies are presented for
enhancing the learning capability of neural networks and obtaining better
trading performance. The China Shanghai Composite Index is used as case
study. The forecasting model can forecast the buying and selling signs according
to the result of neural network prediction. Results are compared
with a benchmark buy-and-hold strategy. The forecasting model was found
capable of consistently outperforming this benchmark strategy.
ISSN1134-5632
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
zhang1.pdf | 211,2Kb | Visualitza/Obre |