http://hdl.handle.net/2099/3869 Sat, 18 May 2013 10:23:13 GMT 2013-05-18T10:23:13Z webmaster.bupc@upc.edu Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques i Documentació no http://hdl.handle.net/2099/6695 Title: Secció docent i problemes Authors: Cuadras, C.M. (Carlos Maria) Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/6695 1998-01-01T00:00:00Z Cuadras, C.M. (Carlos Maria) no http://hdl.handle.net/2099/6688 Title: Editorial i comentaris al vol. 22, núm. 1 Authors: Cuadras, C.M. (Carlos Maria); Ripoll, Enric Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/6688 1998-01-01T00:00:00Z Cuadras, C.M. (Carlos Maria); Ripoll, Enric no http://hdl.handle.net/2099/6687 Title: La revista Qüestiió a internet Authors: Bonet Guinó, Eduard Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/6687 1998-01-01T00:00:00Z Bonet Guinó, Eduard no http://hdl.handle.net/2099/4650 Title: The post randomisation method for protecting microdata Authors: Gouweleeuw, José; Kooiman, Peter; Willenborg, Leon; Wolf, Paul P. de Abstract: This paper describes the Post Randomisation Method (PRAM) for disclosure protection of microdata. Applying PRAM means that for each record in the data file according to a specified probability mechanism the score on a number of variables is changed. Since this probability mechanism is known, the characteristics of the latent true data can unbiasedly be estimated from the observed data moments in the perturbed file. PRAM is applied to categorical variables. It is shown that both cross-tabulation and standard multivariate analysis techniques can easily be adapted to account for PRAM. It only requires pre-multiplication by the transpose of the inverted Markov transition matrix, specifying the randomisation process. Also, estimates for the additional variance introduced by PRAM are given. By a proper choice of the transition probabilities, PRAM can be applied in such a way that certain chosen marginal distributions in the original file are left invariant in expectation. In that case the perturbed data can be used as if it were the original data. We describe how to obtain such an invariant PRAM process. Finally, some consequences of using PRAM in practice are discussed. The present paper is a shortened version of Kooiman et al. (1997). Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4650 1998-01-01T00:00:00Z Gouweleeuw, José; Kooiman, Peter; Willenborg, Leon; Wolf, Paul P. de no Markov matrix, Post randomisation method (PRAM), Disclosure, Randomised response, Invariant matrix, Perturbed data, Data swapping This paper describes the Post Randomisation Method (PRAM) for disclosure protection of microdata. Applying PRAM means that for each record in the data file according to a specified probability mechanism the score on a number of variables is changed. Since this probability mechanism is known, the characteristics of the latent true data can unbiasedly be estimated from the observed data moments in the perturbed file. PRAM is applied to categorical variables. It is shown that both cross-tabulation and standard multivariate analysis techniques can easily be adapted to account for PRAM. It only requires pre-multiplication by the transpose of the inverted Markov transition matrix, specifying the randomisation process. Also, estimates for the additional variance introduced by PRAM are given. By a proper choice of the transition probabilities, PRAM can be applied in such a way that certain chosen marginal distributions in the original file are left invariant in expectation. In that case the perturbed data can be used as if it were the original data. We describe how to obtain such an invariant PRAM process. Finally, some consequences of using PRAM in practice are discussed. The present paper is a shortened version of Kooiman et al. (1997). http://hdl.handle.net/2099/4617 Title: The analysis of seasonality in economic statistics: a survey of recent developments Authors: Planas, Christophe Abstract: This article describes the EUROSTAT activities in the field of seasonal adjustment and trend extraction in economic time series. They follow a working program which has been set up during 1995. The attention focuses on X12-REGARIMA (X12 in short), a last update of the X11-family from the Bureau of the Census (see Findley and al., 1996), and on SEATS-TRAMO (see Gomez and Maravall, 1996) which implements the ARIMA-model-based approach to decompose time series. Three main directions are currently followed: evaluation and comparison of these two models, construction of a software embodying and interfacing X12 and SEATS-TRAMO, and training in applied time series analysis. The preliminary results which have been obtained on the difficult task of comparing both methods are discussed and the design of the software in construction is presented. Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4617 1998-01-01T00:00:00Z Planas, Christophe no Seasonal adjustament, Signal extraction, X-11, Unobserved components, ARIMA Models, Wiener-Kolmogorov filter This article describes the EUROSTAT activities in the field of seasonal adjustment and trend extraction in economic time series. They follow a working program which has been set up during 1995. The attention focuses on X12-REGARIMA (X12 in short), a last update of the X11-family from the Bureau of the Census (see Findley and al., 1996), and on SEATS-TRAMO (see Gomez and Maravall, 1996) which implements the ARIMA-model-based approach to decompose time series. Three main directions are currently followed: evaluation and comparison of these two models, construction of a software embodying and interfacing X12 and SEATS-TRAMO, and training in applied time series analysis. The preliminary results which have been obtained on the difficult task of comparing both methods are discussed and the design of the software in construction is presented. http://hdl.handle.net/2099/4616 Title: El modelo lineal sin término independiente y el coeficiente de determinación. Un estudio Monte Carlo Authors: Dios Palomares, Rafaela Abstract: En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo. Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4616 1998-01-01T00:00:00Z Dios Palomares, Rafaela no Coeficiente de determinación, Bondad de ajuste, Modelo En el presente trabajo se analiza y compara mediante un experimento Monte Carlo el comportamiento de cinco expresiones para el Coeficiente de Determinación cuando el modelo lineal se especifica sin término independiente. Se ensayan distintos valores del parámetro poblacional P2, que mide la proporción de varianza explicada por el modelo, introduciendo también la multicolinealidad como factor de variación en el diseño. Se confirma el coeficiente propuesto por Heijmans y Neudecker (1987) y el de Barten (1987), como idóneos para medir la bondad del modelo. http://hdl.handle.net/2099/4615 Title: Modelización de la distribución espacial de quistes en el estómago de la marsopa mediante un proceso de Gibbs Authors: Mateu, Jorge; Montes, F. (Francisco) Abstract: En un trabajo previo (Balaguer et al., 1992) los autores estudiaron la distribución espacial de los quistes en el estómago de la marsopa para contrastar su compatibilidad con la hipótesis de aleatoriedad espacial completa (AEC). El resultado condujo a rechazar la hipótesis señalando en la dirección de un patrón agregado, confirmando la sospecha inicial de los zoólogos. Este trabajo completa aquel estudio en la dirección que parece más coherente a sus autores: la de conjeturar un modelo puntual espacial con interacciones dos a dos (un proceso de Strauss) y estimar sus parámetros. Previamente se lleva a cabo el imprescindible desarrollo teórico poniendo el énfasis en los distintos métodos de estimación máximo-verosímil. Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4615 1998-01-01T00:00:00Z Mateu, Jorge; Montes, F. (Francisco) no Mathematical Bioscience Institute, Procesos puntuales finitos, Procesos de Gibbs, Procesos de Strauss En un trabajo previo (Balaguer et al., 1992) los autores estudiaron la distribución espacial de los quistes en el estómago de la marsopa para contrastar su compatibilidad con la hipótesis de aleatoriedad espacial completa (AEC). El resultado condujo a rechazar la hipótesis señalando en la dirección de un patrón agregado, confirmando la sospecha inicial de los zoólogos. Este trabajo completa aquel estudio en la dirección que parece más coherente a sus autores: la de conjeturar un modelo puntual espacial con interacciones dos a dos (un proceso de Strauss) y estimar sus parámetros. Previamente se lleva a cabo el imprescindible desarrollo teórico poniendo el énfasis en los distintos métodos de estimación máximo-verosímil. http://hdl.handle.net/2099/4085 Title: Un procedimiento para obtener clusters utilizando la D.V.S. de una matriz. Comparaciones con el biplot y con el modelo Q-factorial Authors: González Caballero, Juan Luis; Valderrama Bonnet, Mariano J. Abstract: Durante las últimas décadas, el análisis de un conjunto de n individuos medidos en p variables, proporcionando una matriz de datos Xn,p, mediante técnicas de representación que utilizan la Descomposición en Valores Singulares de la matriz Xn,p (o alguna derivada), han permitido resumir la información que aportan los datos en alguna forma óptima, siendo muy útil para indicar la presencia de clusters entre los n individuos y/o para prevenir ante posibles clasificaciones erróneas producidas por técnicas de agrupamiento más complejas. En este artículo estudiaremos un procedimiento que puede utilizarse en ocasiones para obtener clasificaciones naturales de un conjunto de datos, basado en la representación biplot y en el modelo Q-factorial que puede obtenerse a partir de la DVS. Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4085 1998-01-01T00:00:00Z González Caballero, Juan Luis; Valderrama Bonnet, Mariano J. no Durante las últimas décadas, el análisis de un conjunto de n individuos medidos en p variables, proporcionando una matriz de datos Xn,p, mediante técnicas de representación que utilizan la Descomposición en Valores Singulares de la matriz Xn,p (o alguna derivada), han permitido resumir la información que aportan los datos en alguna forma óptima, siendo muy útil para indicar la presencia de clusters entre los n individuos y/o para prevenir ante posibles clasificaciones erróneas producidas por técnicas de agrupamiento más complejas. En este artículo estudiaremos un procedimiento que puede utilizarse en ocasiones para obtener clasificaciones naturales de un conjunto de datos, basado en la representación biplot y en el modelo Q-factorial que puede obtenerse a partir de la DVS. http://hdl.handle.net/2099/4084 Title: ¿Cuántos clusters hay en una población? Authors: Prieto Martínez, Juan José Abstract: Sea una población cerrada formada por un número desconocido K y finito de clusters. El método bootstrap es utilizado para estimar el número de clusters que constituyen una población. Se propone un estimador para K, el cual es ajustado y corregido por su sesgo estimado mediante el método bootstrap de Efron (1979). La varianza del "estimador bootstrap" se calcula por el método jackknife agrupado. Mediante simulación, el estimador es comparado con el de Bickel y Yavah (1985). Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4084 1998-01-01T00:00:00Z Prieto Martínez, Juan José no Sea una población cerrada formada por un número desconocido K y finito de clusters. El método bootstrap es utilizado para estimar el número de clusters que constituyen una población. Se propone un estimador para K, el cual es ajustado y corregido por su sesgo estimado mediante el método bootstrap de Efron (1979). La varianza del "estimador bootstrap" se calcula por el método jackknife agrupado. Mediante simulación, el estimador es comparado con el de Bickel y Yavah (1985). http://hdl.handle.net/2099/4083 Title: Una nota sobre el contraste de relaciones de cointegración entre índices de precios Authors: Sansó i Rosselló, Andreu; Artís Ortuño, Manuel; Suriñach Caralt, Jordi Abstract: El contraste de relaciones de equilibrio usando técnicas de cointegración, entre variables económicas en general y entre índices de precios en particular, ha recibido elevada atención en los últimos años. De entre estas últimas relaciones destacar el contraste de la hipótesis de Paridad de Poder de Compra (PPP). Johnson (1991) desarrolla un contraste para tratar de explicar los rechazos que de dicha hipótesis se producían. El supuesto de qué parte es qué, aun cuando la hipótesis PPP se cumpla para los bienes individuales, cambios relativos de precios en los índices unido a diferentes ponderaciones, puede provocar dichos rechazos. En el artículo que se presenta se realiza una extensión y crítica del trabajo citado. Respecto a las extensiones, se amplía el análisis a índices de Laspeyres, a la desagregación del índice en subíndices de grupos de gasto y al análisis de convergencia en tasas de inflación. Respecto a las críticas, se muestran las diferentes interpretaciones del contraste propuesto, las limitaciones en cuanto a su aplicación y, en un intento de solucionar éstas, las pobres conclusiones que pueden extraerse de analizar los cambios relativos entre índices de grupo de gasto. De los desarrollos propuestos en la nota se desprende que el contraste de relaciones de equilibrio entre índices de precios ponderados presenta la dificultad de que un rechazo de dicha relación no puede interpretarse directamente como un rechazo de la hipótesis económica subyacente (PPP, convergencia en tasas de inflación, etc.). Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4083 1998-01-01T00:00:00Z Sansó i Rosselló, Andreu; Artís Ortuño, Manuel; Suriñach Caralt, Jordi no Índices de precios, Cointegración El contraste de relaciones de equilibrio usando técnicas de cointegración, entre variables económicas en general y entre índices de precios en particular, ha recibido elevada atención en los últimos años. De entre estas últimas relaciones destacar el contraste de la hipótesis de Paridad de Poder de Compra (PPP). Johnson (1991) desarrolla un contraste para tratar de explicar los rechazos que de dicha hipótesis se producían. El supuesto de qué parte es qué, aun cuando la hipótesis PPP se cumpla para los bienes individuales, cambios relativos de precios en los índices unido a diferentes ponderaciones, puede provocar dichos rechazos. En el artículo que se presenta se realiza una extensión y crítica del trabajo citado. Respecto a las extensiones, se amplía el análisis a índices de Laspeyres, a la desagregación del índice en subíndices de grupos de gasto y al análisis de convergencia en tasas de inflación. Respecto a las críticas, se muestran las diferentes interpretaciones del contraste propuesto, las limitaciones en cuanto a su aplicación y, en un intento de solucionar éstas, las pobres conclusiones que pueden extraerse de analizar los cambios relativos entre índices de grupo de gasto. De los desarrollos propuestos en la nota se desprende que el contraste de relaciones de equilibrio entre índices de precios ponderados presenta la dificultad de que un rechazo de dicha relación no puede interpretarse directamente como un rechazo de la hipótesis económica subyacente (PPP, convergencia en tasas de inflación, etc.). http://hdl.handle.net/2099/4082 Title: Implementación de un algoritmo primal-dual de orden superior mediante el uso de un método predictor-corrector para programación lineal Authors: Castro Pérez, Jordi Abstract: Se presenta una implementación de un algoritmo primal-dual de punto interior para la solución de problemas lineales. El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado") y en que realiza una clara distinción entre variables acotadas superior e inferiormente, y aquéllas sólo acotadas inferiormente. La eficiencia de la implementación es comparada con el sistema LoQo. Para la comparación se utilizan 80 problemas lineales de la colección Netlib (Gay, 1985), una batería estándar de problemas de programación lineal. Este trabajo es el primero de una serie de dos, cuyo objetivo es la resolución eficiente de problemas cuadráticos por técnicas de punto interior. Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4082 1998-01-01T00:00:00Z Castro Pérez, Jordi no Algoritmo primal-dual, Métodos de punto interior, Método predictor-corrector Se presenta una implementación de un algoritmo primal-dual de punto interior para la solución de problemas lineales. El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado") y en que realiza una clara distinción entre variables acotadas superior e inferiormente, y aquéllas sólo acotadas inferiormente. La eficiencia de la implementación es comparada con el sistema LoQo. Para la comparación se utilizan 80 problemas lineales de la colección Netlib (Gay, 1985), una batería estándar de problemas de programación lineal. Este trabajo es el primero de una serie de dos, cuyo objetivo es la resolución eficiente de problemas cuadráticos por técnicas de punto interior. http://hdl.handle.net/2099/4081 Title: Un algoritmo de punto interior para programación cuadrática a través de problemas equivalentes separables Authors: Castro Pérez, Jordi Abstract: Se presenta un algoritmo de punto interior para la solución de problemas cuadráticos simétricos y definidos positivos, mediante su transformación en problemas equivalentes separables (esto es, la matriz de coeficientes cuadráticos es diagonal y no existen términos cruzados). El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado") y en que no requiere ningún tratamiento específico para las variables libres creadas durante la obtención del problema equivalente separable. Se presenta una implementación del algoritmo y su eficiencia es comparada con los sistemas LoQo y Minos 5.3. Para la comparación se utilizan 80 problemas cuadráticos derivados de problemas lineales de la colección Netlib (Gay, 1985), una batería estándar de problemas de programación lineal. Se obtienen los problemas cuadráticos mediante un generador ad-hoc de problemas cuadráticos. Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4081 1998-01-01T00:00:00Z Castro Pérez, Jordi no Algoritmo primal-dual, Métodos de punto interior, Método predictor-corrector, Programación cuadrática Se presenta un algoritmo de punto interior para la solución de problemas cuadráticos simétricos y definidos positivos, mediante su transformación en problemas equivalentes separables (esto es, la matriz de coeficientes cuadráticos es diagonal y no existen términos cruzados). El algoritmo difiere de otros ya existentes (como el implementado en el sistema LoQo) en el hecho de que soluciona las denominadas "ecuaciones normales en forma primal" (LoQo soluciona el denominado "sistema aumentado") y en que no requiere ningún tratamiento específico para las variables libres creadas durante la obtención del problema equivalente separable. Se presenta una implementación del algoritmo y su eficiencia es comparada con los sistemas LoQo y Minos 5.3. Para la comparación se utilizan 80 problemas cuadráticos derivados de problemas lineales de la colección Netlib (Gay, 1985), una batería estándar de problemas de programación lineal. Se obtienen los problemas cuadráticos mediante un generador ad-hoc de problemas cuadráticos.