http://hdl.handle.net/2099/3809 Sat, 25 May 2013 16:23:07 GMT 2013-05-25T16:23:07Z webmaster.bupc@upc.edu Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques i Documentació no http://hdl.handle.net/2099/5479 Title: Simulador de sistemas dinámicos con procesado digital de señales Authors: Bertran i Salvans, Miquel; Jover Serrano, Joan Manuel Abstract: Se describe un simulador de sistemas dinámicos basado en técnicas de procesado digital de señales. El simulador está orientado a diagramas de bloques y junto con otros programas de diseño de los bloques permite abordar la simulación de sistemas dinámicos determinísticos con un enfoque distinto del que reduce e integra las ecuaciones de estado o del que se basa en el calculador analógico. La problematica y uso de la metodología se discuten a través de dos ejemplos: uno de comunicaciones y otro de regulación. El estudio de las fuentes de error inherentes en el método y el de la forma de reducir su influencia, permite una primera comparación con lo demás.; A dynamic system block diagram oriented continuous simulator, based on digital signal processing techniques, is described and its use illustrated with two practical examples: a Single Side Band communications system, and a load Frequency Control for Power Networks. The simulator, together with interactive programs for the design of the blocks (digital filters) represents a simulation approach which differs from the reduction and integration of state equations and from the use of analog computers. A comparison with both approaches is included. Sun, 01 Jun 1980 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/5479 1980-06-01T00:00:00Z Bertran i Salvans, Miquel; Jover Serrano, Joan Manuel no Se describe un simulador de sistemas dinámicos basado en técnicas de procesado digital de señales. El simulador está orientado a diagramas de bloques y junto con otros programas de diseño de los bloques permite abordar la simulación de sistemas dinámicos determinísticos con un enfoque distinto del que reduce e integra las ecuaciones de estado o del que se basa en el calculador analógico. La problematica y uso de la metodología se discuten a través de dos ejemplos: uno de comunicaciones y otro de regulación. El estudio de las fuentes de error inherentes en el método y el de la forma de reducir su influencia, permite una primera comparación con lo demás. http://hdl.handle.net/2099/5478 Title: Un model de decisió per al mercat interbancari Authors: Trias i Capella, Ramon Abstract: In the context of a banking organization, the medium and short term planning is fundamentally based on the conduction of the liability flows (inert and exogenous) towards some asset flows (voluntary, subject to constraints). However, there is a type of liability which is voluntary like the assets. This is the inter-bank liability which can be contracted directly to other banks. The optimization of the levels of this liability is the subject dealt with in this paper. The tool used to solve this problem has been dynamic programming, and those systems of decomposition that simplify the determination of the optimum policy Neither the legal implications of this activity (e.g. the attitude of the "Banco de España") nor the difficulties of estimating the exogenous variables used, are addressed to in this work.; Dins una entitat bancària, la planificació a curt i a mitjà termini passa fonamentalment per l'adequació del flux de passiu-inercial, exogen, cap a uns fluxos d'actiu, -voluntaris, subjectes a restriccions-; hi ha però, una classe de passiu que, com l'actiu, és voluntari, es tracta del passiu que es pot contractar directament a altres bancs, l'anomenat passiu interbancari. L'optimitzxació dels nivells d'aquest passiu és el tema que aquí tractarem. L'instrument emprat per a resoldre aquest problema ha estat la programació dinàmica; s'han cercat aquells sistemes de descomposició que simplifiquin la determinació de la política òptima. En aquest treball no tractarem ni l'entorn legal d'aquesta activitat (p.e. l'actitud del "Banco de España"), ni les dificultats de l'estimació de les variables exògenes utilitzades. Sun, 01 Jun 1980 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/5478 1980-06-01T00:00:00Z Trias i Capella, Ramon no In the context of a banking organization, the medium and short term planning is fundamentally based on the conduction of the liability flows (inert and exogenous) towards some asset flows (voluntary, subject to constraints). However, there is a type of liability which is voluntary like the assets. This is the inter-bank liability which can be contracted directly to other banks. The optimization of the levels of this liability is the subject dealt with in this paper. The tool used to solve this problem has been dynamic programming, and those systems of decomposition that simplify the determination of the optimum policy Neither the legal implications of this activity (e.g. the attitude of the "Banco de España") nor the difficulties of estimating the exogenous variables used, are addressed to in this work. http://hdl.handle.net/2099/5477 Title: An implementation of the QR factorization for solving overdetermined systems of linear equations Authors: Escudero, L. F. Abstract: Different procedures for solving an overdetermined system of linear equations are revisited and new technical details in its computer implementations are described. The new procedures produce more stable solutions than the implementation of the direct theoretical approaches. Sun, 01 Jun 1980 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/5477 1980-06-01T00:00:00Z Escudero, L. F. no Different procedures for solving an overdetermined system of linear equations are revisited and new technical details in its computer implementations are described. The new procedures produce more stable solutions than the implementation of the direct theoretical approaches. http://hdl.handle.net/2099/5446 Title: Índex Authors: Qüestiió Sun, 01 Jun 1980 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/5446 1980-06-01T00:00:00Z Qüestiió no http://hdl.handle.net/2099/4646 Title: Modelos con parámetros variables en el análisis de series temporales Authors: Peña Sánchez de Rivera, Daniel Abstract: This paper compares some state space representation of stochastic models with parametric ARIMA models. It is shown that both methodologies lead to similar forecasting structures and the relative advantages of each formulation are compared. The main conclusion of this work is that the ARIMA representation is more general and yields a clear differentiation of the "hyper-parameters" of the model, which are fixed, from the parameters of the forecasting equation, which are adapted and, thus, variable at different periods of time. This aspect offers important advantages from a theoretical point of view and, besides, it is useful for practical applications as it is shown in the paper by using a well-known time series.; Este trabajo compara la representación de modelos de previsión univariante en el espacio de los estados con la formulación ARIMA. Se expone como ambos enfoques conducen a expresiones de previsión similares y se discuten las ventajas alternativas de ambas metodologías. La conclusión principal de este trabajo es que la formulación ARIMA es más general y permite diferenciar claramente los "superparámetros", que son fijos, de los parámetros de la ecuación de previsión, que son adaptativos y por lo tanto variables en el tiempo. Los "superparámetros" determinan la evolución y estructura de los parámetros adaptativos. Este aspecto ofrece importantes ventajas teóricas y prácticas que se ilustran mediante un ejemplo concreto de previsión uinivariante en que se comparan ambos métodos. Sun, 01 Jun 1980 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4646 1980-06-01T00:00:00Z Peña Sánchez de Rivera, Daniel no Inference This paper compares some state space representation of stochastic models with parametric ARIMA models. It is shown that both methodologies lead to similar forecasting structures and the relative advantages of each formulation are compared. The main conclusion of this work is that the ARIMA representation is more general and yields a clear differentiation of the "hyper-parameters" of the model, which are fixed, from the parameters of the forecasting equation, which are adapted and, thus, variable at different periods of time. This aspect offers important advantages from a theoretical point of view and, besides, it is useful for practical applications as it is shown in the paper by using a well-known time series. http://hdl.handle.net/2099/4591 Title: Sobre la obtención de tests de potencia garantizada Authors: Mora Monte, Eduardo; Castillo, Enrique; Puig-Pey Echebeste, Jaime Abstract: Este trabajo analiza y discute el planteamiento clásico de los tests de hipótesis compuesta frente a alternativa compuesta especialmente en lo que se refiere a los test uniformemente más potentes, haciendo notar que las condiciones que se exigen a éstos son demasiado fuertes, por lo que sólo existen en casos muy particulares. Este motivo conduce al estudio de los tests maximín o de potencia garantizada, que al exigir menos condiciones existen en la mayor parte de los casos, dándose un teorema que proporciona una nueva metodología para la obtención de dichos tests. Por otra parte, al ser las condiciones requeridas para estos tests, parte de las que se precisan para los uniformemente más potentes, estos últimos, si existen, pueden obtenerse con la metodología propuesta. Finalmente el método se ilustra con algunos ejemplos.; In this paper an analysis and discussion of maximin tests or tests with guaranteed power based on Lehman's results is performed and a new corolary is given which leads to a new methodology for obtaining these tests. On the other hand, due to the fact that every uniformly most powerful test is always a test with guaranteed power, these tests can be obtained by the presented methodology. Finally, several examples are given to illustrate its interest. Sun, 01 Jun 1980 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/2099/4591 1980-06-01T00:00:00Z Mora Monte, Eduardo; Castillo, Enrique; Puig-Pey Echebeste, Jaime no Statistics Este trabajo analiza y discute el planteamiento clásico de los tests de hipótesis compuesta frente a alternativa compuesta especialmente en lo que se refiere a los test uniformemente más potentes, haciendo notar que las condiciones que se exigen a éstos son demasiado fuertes, por lo que sólo existen en casos muy particulares. Este motivo conduce al estudio de los tests maximín o de potencia garantizada, que al exigir menos condiciones existen en la mayor parte de los casos, dándose un teorema que proporciona una nueva metodología para la obtención de dichos tests. Por otra parte, al ser las condiciones requeridas para estos tests, parte de las que se precisan para los uniformemente más potentes, estos últimos, si existen, pueden obtenerse con la metodología propuesta. Finalmente el método se ilustra con algunos ejemplos.