DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Treballs academics UPC >
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona >
Enginyeria en Organització Industrial >

Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://hdl.handle.net/2099.1/8705

Ítem no disponible en accés obert per acord de confidencialitat

Arxiu Descripció MidaFormat
Evaluation of Heston and NIG models in Financial Mathematics.pdfReport341,31 kBAdobe PDF Accés restringit

Títol: Evaluation of NIG and Heston models in Financial Mathematics
Altres títols: Evaluation of models of log returns
Autor: Octavio Bayón, Jordi; Torres Baix, Joan
Tutor/director/avaluador: Jogreus, Claes
Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
Blekinge Tekniska Högskola
Matèries: Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Macroeconomia::Finances
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi numèrica::Modelització matemàtica
Business mathematics
Finance -- Mathematical models
Risk assessment
Matemàtica financera
Finances -- Models matemàtics
Avaluació del risc
Data: 2008
Tipus de document: Master thesis (pre-Bologna period)
Resum: Various models for evaluation of the risk of a portfolio are compared. The NIG and Heston models have been investigated thoroughly, especially by simulation. Real data has been used for calibration of the NIG model. The parameters have been varied to study the sensitivity of the model.
URI: http://hdl.handle.net/2099.1/8705
Provinença: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari no inclòs en aquest lloc web
Condicions d'accés: Restricted access - confidentiality agreement
Apareix a les col·leccions:Enginyeria en Organització Industrial
Programes de mobilitat "outgoing" (ETSEIB)
Comparteix:



SFX Query

Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets.

Per a qualsevol ús que se'n vulgui fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: sepi.bupc@upc.edu

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius