|
Treballs academics UPC >
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona >
Enginyeria en Organització Industrial >
Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://hdl.handle.net/2099.1/8705
|
Ítem no disponible en accés obert per acord de confidencialitat
| Arxiu |
Descripció |
Mida | Format |
|---|
| Evaluation of Heston and NIG models in Financial Mathematics.pdf | Report | 341.31 kB | Adobe PDF |  |
|
| Títol: | Evaluation of NIG and Heston models in Financial Mathematics |
| Altres títols: | Evaluation of models of log returns |
| Autor: | Octavio Bayón, Jordi; Torres Baix, Joan |
| Tutor/director/avaluador: | Jogreus, Claes |
| Universitat: | Universitat Politècnica de Catalunya
Blekinge Tekniska Högskola |
| Matèries: | Àrees temàtiques de la UPC::Economia i organització d'empreses::Macroeconomia::Finances
Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Anàlisi numèrica::Modelització matemàtica
Business mathematics
Finance -- Mathematical models
Risk assessment
Matemàtica financera
Finances -- Models matemàtics
Avaluació del risc |
| Data: | 2008 |
| Tipus de document: | Master thesis (pre-Bologna period) |
| Resum: | Various models for evaluation of the risk of a portfolio are compared. The
NIG and Heston models have been investigated thoroughly, especially by
simulation. Real data has been used for calibration of the NIG model. The
parameters have been varied to study the sensitivity of the model. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2099.1/8705 |
| Provinença: | Aquest document conté originàriament altre material i/o programari no inclòs en aquest lloc web |
| Condicions d'accés: | Restricted access - confidentiality agreement |
| Apareix a les col·leccions: | Enginyeria en Organització Industrial
Programes de mobilitat "outgoing" (ETSEIB)
|
| Comparteix: |
|
Mostra les estadístiques d'aquest ítem
Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució i comunicació pública d'aquesta obra. Es permet, en tot cas, la reproducció per a ús privat sempre i quan la còpia que se'n faci no sigui objecte d'utilització col·lectiva ni lucrativa (art. 31.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, http://bibliotecnica.upc.es/sepi/legislacio.asp).
Per a qualsevol ús que es vulgui fer diferent al permès, dirigiu-vos a: sepi@upc.edu
|
English
Castellano
Català
