DSpace DSpace UPC
 English   Castellano   Català  

Treballs academics UPC >
Facultat d'Informàtica de Barcelona >
Enginyeria Informàtica (Pla 2003) >

Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://hdl.handle.net/2099.1/14104

Arxiu Descripció MidaFormat
77634.pdf4,43 MBAdobe PDFVeure/Obrir

Títol: Programación genética en mercados financieros
Altres títols: Construcción automática de reglas de inversión utilizando programación genética
Autor: Llorente Lopez, Mario Alberto
Tutor/director/avaluador: Arratia Quesada, Argimiro Alejandro Veure Producció científica UPC; Arias Vicente, Marta Veure Producció científica UPC
Universitat: Universitat Politècnica de Catalunya
Càtedra /Departament: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
Matèries: Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Intel·ligència artificial
Computer algorithms
Capital market
programació genètica
algoritmes genètics
regles d'inversió
costs de transacció
mercats financers
genetic programming
genetic algorithms
trading rules
technical analysis
transaction costs
stock markets
Algorismes genètics
Programació genètica (Informàtica)
Mercats financers -- Simulació per ordinador -- PFC
Data: 16-gen-2012
Tipus de document: Master thesis (pre-Bologna period)
Resum: Castellà: El proyecto consiste en implementar un algoritmo de programación genética que permita des-cubrir reglas de inversión que indiquen cuándo entrar y salir de un mercado para obtener los máximos beneficios. Estas reglas estarán construidas con algunos de los indicadores más utili-zados por el análisis técnico. Adicionalmente se pretende construir un software de tamaño mediano que integre el algoritmo descrito y que permita hacer experimentos con el fin de optimizar los datos de entrada del algoritmo para obtener los máximos beneficios en el mercado. En concreto, estos beneficios se mostrarán respecto a los conseguidos mediante una estrategia de inversión pasiva, muy común entre los inversores, conocida como buy and hold, que consiste en comprar un valor en una fecha dada y venderlo en otra posterior, sin entrar ni salir de él entre los dos momentos. El proyecto se enfoca dentro del campo de la inteligencia artificial y de la ingeniería del softwa-re. La orientación principal es hacia el ámbito de la investigación, aunque con un componente procedimental en el diseño de software.
URI: http://hdl.handle.net/2099.1/14104
Condicions d'accés: Open Access
Apareix a les col·leccions:Enginyeria Informàtica (Pla 2003)
Comparteix:



SFX Query

Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets.

Per a qualsevol ús que se'n vulgui fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: sepi.bupc@upc.edu

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius