Generació d'escenaris en finances quantitatives
Visualitza/Obre
memoria.pdf (2,856Mb) (Accés restringit)
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/76405
Tipus de documentTreball Final de Grau
Data2015-07
Condicions d'accésAccés restringit per decisió de l'autor
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
En aquest treball es tracta la generació d'escenaris dins de l'àmbit financer. S'utilitza aquesta tècnica amb dos objectius diferents: valoració de productes i optimització de carteres. En la primera part s'estudia com es poden valorar els productes analíticament utilitzant l'EDP de Black- Scholes per, després, anar fent aproximacions cada vegada més estocàstiques a la resolució del problema. La segona part, se centra en la generació d'escenaris que faran possible la resolució del problema d'optimització de carteres posterior. Per tal de poder avaluar les tècniques de generació d'escenaris proposades també es presenten alguns exemples optimitzats, focalitzant però, en la part de la generació d'escenaris.
MatèriesGame theory, Social and behavioral sciences, Economia, Jocs, Teoria de, Psicologia, Ciències socials
TitulacióGRAU EN MATEMÀTIQUES (Pla 2009)
Col·leccions
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 2,856Mb | Accés restringit |