Improving electricity market price scenarios by means of forecasting factor models
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/3047
Tipus de documentWorking paper
Data publicació2009-07
Condicions d'accésAccés obert
Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i
industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva
reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets
Abstract
In liberalized electricity markets, generation Companies must build an hourly bid
that is sent to the market operator. The price at which the energy will be paid is unknown during the bidding process and has to be forecast. In this work we apply forecasting factor models to this framework and study its suitability.
Forma part2009/6
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
ISI2009_DR.pdf | 221,1Kb | Visualitza/Obre |