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¿Existe relación entre los mercados de bonos y acciones en la Eurozona?
dc.contributor.author | Márquez Cebrian, M. Dolores |
dc.contributor.author | Muñoz Gracia, María del Pilar |
dc.contributor.author | Soriano, Pilar |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
dc.date.accessioned | 2011-03-11T11:10:56Z |
dc.date.available | 2011-03-11T11:10:56Z |
dc.date.created | 2010 |
dc.date.issued | 2010 |
dc.identifier.citation | Márquez, M.; Muñoz, M.; Soriano, P. ¿Existe relación entre los mercados de bonos y acciones en la Eurozona?. A: SEIO 2010. "XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa". A Coruña: 2010. |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2117/11786 |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es investigar, en la Eurozona, la relación existente entre los mercados de bonos y acciones, conocer y cuantificar dicha relación es de vital importancia en la gestión de riesgos. Con este objetivo se estima la correlación dinámica condicionada, con el modelo DCC-AGARCH (dynamic conditional correlation model with an asymmetric GARCH), entre dos indicadores representativos de dichos mercados: el S&P Eurozone Govermment Bond Index y el Eurostoxx 50. Una vez estimada la correlación dinámica, se analiza cómo el entorno económico condiciona su comportamiento. Para ello se consideran indicadores y variables macroeconómicas y se utiliza el modelo lineal para explicar la relación. Finalmente se estudia la existencia de contagio entre los mercados de bonos y acciones de la Eurozona durante la Crisis Subprime y la Crisis Global Financiera. |
dc.language.iso | spa |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística aplicada::Qualitat total |
dc.subject.lcsh | Risk management |
dc.subject.lcsh | Infection |
dc.subject.lcsh | Statistics |
dc.subject.lcsh | Correlation (Statistics) |
dc.subject.other | Correlación condicional dinámica |
dc.subject.other | Contagio |
dc.title | ¿Existe relación entre los mercados de bonos y acciones en la Eurozona? |
dc.type | Conference report |
dc.subject.lemac | Gestió del risc |
dc.subject.lemac | Infecció |
dc.subject.lemac | Estadística |
dc.subject.lemac | Correlació (Estadística) |
dc.contributor.group | Universitat Politècnica de Catalunya. LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació |
dc.rights.access | Restricted access - publisher's policy |
local.identifier.drac | 5323376 |
dc.description.version | Postprint (published version) |
local.citation.author | Márquez, M.; Muñoz, M.; Soriano, P. |
local.citation.contributor | SEIO 2010 |
local.citation.pubplace | A Coruña |
local.citation.publicationName | XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa |