Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2117/106091
Tipus de documentProjecte Final de Màster Oficial
Data2017-06
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Abstract
Aquest treball, que te per titol definitiu "Do Stop-Loss rules stop losses? An analytical framework based on modeling overnight gaps and the Stationary Bootstrap", presenta una analisi amplia i profunda sobre la utilitat de les regles Stop-Loss per millorar els retorns ajustats per risc de les inversions en actius financers de risc.
TitulacióMÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
memoria.pdf | 1,619Mb | Visualitza/Obre |