Condiciones de consistencia en la estimación de modelos uniecuacionales en presencia de ruido no estacionario: depósitos y disponibilidades líquidas como ejemplo ilustrativo (comunicación breve)
Tipus de documentArticle
Data publicació1983-06
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
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Abstract
El objetivo de esta nota es establecer las condiciones bajo las que se obtendrán estimadores consistentes en la estimación de modelos uniecuacionales en presencia de ruido no estacionario. Esta circunstancia puede darse con frecuencia cuando se estiman relaciones en "niveles" de series económicas crecientes en el tiempo. Los resultados se ilustran en un ejemplo, en el que se prueba que la sobrediferenciación de los datos sigue proporcionando estimadores consistentes, si bien ineficientes. Sin embargo, la posible no estacionariedad del ruido puede conducir a estimadores inconsistentes, aún a pesar de que se verifique la hipótesis de independencia entre la variable explicativa y el ruido The aim of this short paper is to establish the conditions under which will be obtained consistent estimators in the estimation of uniequational models in the presence of non-estationary noise. This circunstance may be frequent when estimating relationships in “levels” of economic series increasing in time. The results are illustrated with an example, in which 1t.1~ checked that overdifferentation of data still produces consistent although inefficient estimators. However, the possible non-stationarity of the noise might lead to inconsistent estimators, even in spite of the verification of the hypothesis of independence between the explanatory variable and the noise.
CitacióRaymond Bara, José Luis; Angulo Ibáñez, J. "Condiciones de consistencia en la estimación de modelos uniecuacionales en presencia de ruido no estacionario: depósitos y disponibilidades líquidas como ejemplo ilustrativo (comunicación breve)". Qüestiió. 1983 , Vol. 7, Núm. 2
ISSN0210-8054 (versió paper)
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