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Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos
| dc.contributor.author | Fuente García, David de la |
| dc.contributor.author | García Martínez, Daniel Fernando |
| dc.date.accessioned | 2008-03-11T17:01:31Z |
| dc.date.available | 2008-03-11T17:01:31Z |
| dc.date.issued | 1988 |
| dc.identifier.issn | 0210-8054 (versió paper) |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099/4579 |
| dc.description.abstract | En este artículo se presenta un análisis comparativo entre los algoritmos más interesantes para la estimación de parámetros de series temporales, tanto en bloque como recursivos. Se propone que los modelos autorregresivos largos constituyen una parametrización general para modelizar series inestables, cuyos parámetros pueden estimarse adecuadamente con algoritmos recursivos, tales como los filtros celosía. |
| dc.format.extent | 281-313 p. |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul |
| dc.relation.ispartof | Qüestiió. 1988, vol.12, núm.3 |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/ |
| dc.subject.other | Inference |
| dc.subject.other | Time series |
| dc.subject.other | Parameter-estimation methods |
| dc.subject.other | Autorregresive vectors |
| dc.subject.other | Adaptative estimation |
| dc.title | Modelado de series temporales con métodos en bloque y recursivos. Desarrollo de estimadores y predictores adaptativos |
| dc.title.alternative | Modeling of time-series with batch and recursive methods. Development of adaptive estimators and predictors. |
| dc.type | Article |
| dc.subject.lemac | Inferència |
| dc.subject.lemac | Processos estocàstics |
| dc.subject.ams | Classificació AMS::62 Statistics::62M Inference from stochastic processes |
| dc.rights.access | Open Access |
