Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal

Abstract

En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto.

In this paper the detection is analysed of an almost deterministic stationality in a time series, trough the use of an exact likelihood function in the estimation step of the univariate modelling of the series. Possible ways of modelling this stationality are discussed on a practical application.