Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios
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Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
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hdl:2099/4035
Tipus de documentArticle
Data publicació1993
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
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Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
Sea X(t) un proceso estacionario en tiempo continuo con función de densidad marginal univariante f(x). A partir de un conjunto de n observaciones; X(τ1), X(τ2), ..., X(τn) recogidas en instantes muestrales τi, espaciados irregularmente o aletorios, se estudia la estimación no paramétrica de f(x), utilizando un estimador recursivo tipo núcleo.
Asumiendo condiciones débiles de dependencia (α-mixing) se obtiene la expresión del sesgo y varianza del estimador definido, así como propiedades de normalidad asintótica.
CitacióVilar Fernández, José Antonio; Vilar Fernández, Juan Manuel. "Estimación de la función de densidad con observaciones obtenidas en instantes aleatorios." Qüestiió. 1993, vol. 17, núm. 1
ISSN0210-8054 (versió paper)
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