Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR(1) mitjançant filtratge no lineal
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3962
Tipus de documentArticle
Data publicació1988
EditorUniversitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
L'estimació dels paràmetres associats a un procés ARMA es pot plantejar com un problema de filtratge no lineai. Per determinar un estimador recursiu d'aquests paràmetres es deflneix un vector d'estat ampliat que inclou les variables d'estat i els paràmetres a estimar. Amb un enfocament bayesià es determina la distribució a posteriori del vector d'estat ampliat. La síntesi del filtre no lineai permet: i) estimar els paràmetres i determinar llur precisió, per un tamany de mostra donat, ii) trobar una cota inferior per la dimensió de la grandaria de mostra fixada una precisió.
Es presenten els resultats obtinguts a partir d'un procés generat amb un model AR(1) en el que el pol i la variància del soroll són desconeguts. En conseqüència, la dimensió del filtre és tres. The estimation of the parameters associated to an ARMA process can be viewed as a problem of non l.inear filtering. To determine recursive estimators of these parameters an extended state vector is defined including the state variables and the parameters to be estimated. Through a bayesian approach to the problem, an estimate of this extended state can be determined from the a posteriori distribution. The synthesis of a non linear filtering has a double interest: First of all, it allows to solve the problem of parameter estimation with a fixed accuracy, and secondly, a lower bound of the sample size to get a fixed precision can be obtained.
In this work, the results attained írom a process generated with an AR(l) model with pole and noise variance unknown are presented. Thus, the dimen- sion oí the filter is three.
CitacióMuñoz Gràcia, Maria Pilar; Martí Recober, Manuel;Egozcue, J. J. "Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR(1) mitjançant filtratge no lineal". Qüestiió. 1988, vol. 12, núm. 1
ISSN0210-8054 (versió paper)
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 455,4Kb | Visualitza/Obre |