On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3764
Tipus de documentArticle
Data publicació2005
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
HolaIn this paper the process of aggregated claims in a non-life insurance portfolio as
defined in the classical model of risk theory is modified. The Compound Poisson process is replaced with a more general renewal risk process with interoccurrence times of Erlangian type. We focus our analysis on the probability that the process of surplus reaches a certain level before ruin occurs, χ(u,b). Our main contribution is the generalization obtained in the computation of χ(u,b) for the case of interoccurrence time between claims distributed as Erlang(2, β) and the individual claim amount as Erlang
(n, γ).
CitacióClaramunt Bielsa, M. Mercè; Mármol, M. Teresa; Lacayo, Ramón A.. "On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process". SORT, 2005, Vol. 29, núm. 2
ISSN1696-2281
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 33,39Kb | Visualitza/Obre |