On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores
Visualitza/Obre
Estadístiques de LA Referencia / Recolecta
Inclou dades d'ús des de 2022
Cita com:
hdl:2099/3746
Tipus de documentArticle
Data publicació2004
EditorInstitut d'Estadística de Catalunya
Condicions d'accésAccés obert
Llevat que s'hi indiqui el contrari, els
continguts d'aquesta obra estan subjectes a la llicència de Creative Commons
:
Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya
Abstract
This paper gives a generalization of results presented by ten Berge, Krijnen, Wansbeek & Shapiro. They examined procedures and results as proposed by Anderson & Rubin, McDonald, Green and Krijnen, Wansbeek & ten Berge. We shall consider the same matter, under weaker rank assumptions. We allow some moments, namely the variance of the observable scores vector and that of the
unique factors,to be singular. We require T′ T > 0, where T T′ is a Schur decomposition of. As usual the variance of the common factors, , and the loadings matrix Awill have full column rank.
CitacióNeudecker, Heinz. "On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores". SORT, 2004, Vol. 28, núm. 1
ISSN1696-2281
Fitxers | Descripció | Mida | Format | Visualitza |
---|---|---|---|---|
article.pdf | 78,86Kb | Visualitza/Obre |