Mostra el registre d'ítem simple
Comparative analysis between standard risk measurements and behavioral simulations
| dc.contributor | Muñoz Gracia, María del Pilar |
| dc.contributor.author | Urbano García, Francisco |
| dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Estadística i Investigació Operativa |
| dc.date.accessioned | 2012-11-08T07:55:07Z |
| dc.date.available | 2012-11-08T07:55:07Z |
| dc.date.issued | 2012-01 |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/16501 |
| dc.description.abstract | This project explores behavioral driven simulations as an alternative to the existing classical methods to calculate the most common risk measurements for financial time series, that is, VaR (value at risk) and Expected Shortfalls. . This Final Master Research Project focuses in a comparative analysis among GARCH family models forecast power and a behavioral based simulation of traders in the stock market. The simulation target is to explain and give insights on why the volatility in financial series behaves the way it does, thus, this simulation goes beyond a mere formal model fitting of the data and tries to explain the mechanics within the data |
| dc.language.iso | eng |
| dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
| dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Matemàtiques i estadística::Estadística matemàtica |
| dc.subject.lcsh | Mathematical statistics |
| dc.subject.other | Volatility |
| dc.subject.other | Risk |
| dc.subject.other | Simulation |
| dc.subject.other | VaR |
| dc.title | Comparative analysis between standard risk measurements and behavioral simulations |
| dc.type | Master thesis |
| dc.subject.lemac | Estadística matemàtica -- Aplicacions |
| dc.subject.ams | Classificació AMS::62 Statistics::62P Applications |
| dc.rights.access | Open Access |
| dc.audience.educationlevel | Màster |
| dc.audience.mediator | Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística |
| dc.audience.degree | LLICENCIATURA DE CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES (Pla 1999) |
Fitxers d'aquest items
Aquest ítem apareix a les col·leccions següents
-
Llicenciatura de Ciències i Tècniques Estadístiques (Pla 1999) [69]
-
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (UPC-UB) [437]
Titulació interuniversitària UPC-UB