Mostra el registre d'ítem simple
Programación genética en mercados financieros
dc.contributor | Arratia Quesada, Argimiro Alejandro |
dc.contributor | Arias Vicente, Marta |
dc.contributor.author | Llorente Lopez, Mario Alberto |
dc.contributor.other | Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics |
dc.date.accessioned | 2012-02-03T10:43:46Z |
dc.date.available | 2012-02-03T10:43:46Z |
dc.date.issued | 2012-01-16 |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2099.1/14104 |
dc.description.abstract | Castellà: El proyecto consiste en implementar un algoritmo de programación genética que permita des-cubrir reglas de inversión que indiquen cuándo entrar y salir de un mercado para obtener los máximos beneficios. Estas reglas estarán construidas con algunos de los indicadores más utili-zados por el análisis técnico. Adicionalmente se pretende construir un software de tamaño mediano que integre el algoritmo descrito y que permita hacer experimentos con el fin de optimizar los datos de entrada del algoritmo para obtener los máximos beneficios en el mercado. En concreto, estos beneficios se mostrarán respecto a los conseguidos mediante una estrategia de inversión pasiva, muy común entre los inversores, conocida como buy and hold, que consiste en comprar un valor en una fecha dada y venderlo en otra posterior, sin entrar ni salir de él entre los dos momentos. El proyecto se enfoca dentro del campo de la inteligencia artificial y de la ingeniería del softwa-re. La orientación principal es hacia el ámbito de la investigación, aunque con un componente procedimental en el diseño de software. |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universitat Politècnica de Catalunya |
dc.subject | Àrees temàtiques de la UPC::Informàtica::Intel·ligència artificial |
dc.subject.lcsh | Computer algorithms |
dc.subject.lcsh | Capital market |
dc.subject.other | programació genètica |
dc.subject.other | algoritmes genètics |
dc.subject.other | regles d'inversió |
dc.subject.other | costs de transacció |
dc.subject.other | mercats financers |
dc.subject.other | genetic programming |
dc.subject.other | genetic algorithms |
dc.subject.other | trading rules |
dc.subject.other | technical analysis |
dc.subject.other | transaction costs |
dc.subject.other | stock markets |
dc.title | Programación genética en mercados financieros |
dc.title.alternative | Construcción automática de reglas de inversión utilizando programación genética |
dc.type | Master thesis (pre-Bologna period) |
dc.subject.lemac | Algorismes genètics |
dc.subject.lemac | Programació genètica (Informàtica) |
dc.subject.lemac | Mercats financers -- Simulació per ordinador |
dc.identifier.slug | 77634 |
dc.rights.access | Open Access |
dc.date.updated | 2012-01-26T23:14:34Z |
dc.audience.educationlevel | Estudis de primer/segon cicle |
dc.audience.mediator | Facultat d'Informàtica de Barcelona |
dc.audience.degree | ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2003) |