2001, vol. 25, núm. 2
http://hdl.handle.net/2099/3879
2024-03-28T23:21:41ZSome applications of the matrix Haffian in connection with differentiable matrix functions of a central Wishart variate
http://hdl.handle.net/2099/4157
Some applications of the matrix Haffian in connection with differentiable matrix functions of a central Wishart variate
Neudecker, Heinz
In this paper we revisit Haff's seminal work on the matrix Haffian as we proposed to call it. We review some results, and give new derivations. Use is made of the link between the matrix Haffian ÑF and the differential of the matrix function, dF.
2007-12-11T16:34:00ZNeudecker, HeinzIn this paper we revisit Haff's seminal work on the matrix Haffian as we proposed to call it. We review some results, and give new derivations. Use is made of the link between the matrix Haffian ÑF and the differential of the matrix function, dF.The proportional likelihood ratio order and applications
http://hdl.handle.net/2099/4156
The proportional likelihood ratio order and applications
Ramos Romero, H. M.; Sordo Díaz, M. A.
In this paper, we introduce a new stochastic order between continuous non-negative random variables called the PLR (proportional likelihood ratio) order, which is closely related to the usual likelihood ratio order. The PLR order can be used to characterize random variables whose logarithms have log-concave (log-convex) densities. Many income random variables satisfy this property and they are said to have the IPLR (increasing proportional likelihood ratio) property (DPLR property). As an application, we show that the IPLR and DPLR properties are sufficient conditions for the Lorenz ordering of truncated distributions.
2007-12-11T16:31:47ZRamos Romero, H. M.Sordo Díaz, M. A.In this paper, we introduce a new stochastic order between continuous non-negative random variables called the PLR (proportional likelihood ratio) order, which is closely related to the usual likelihood ratio order. The PLR order can be used to characterize random variables whose logarithms have log-concave (log-convex) densities. Many income random variables satisfy this property and they are said to have the IPLR (increasing proportional likelihood ratio) property (DPLR property). As an application, we show that the IPLR and DPLR properties are sufficient conditions for the Lorenz ordering of truncated distributions.Modelización de datos longitudinales con estructuras de covarianza no estacionarias: modelos de coeficientes aleatorios frente a modelos alternativos
http://hdl.handle.net/2099/4155
Modelización de datos longitudinales con estructuras de covarianza no estacionarias: modelos de coeficientes aleatorios frente a modelos alternativos
Núñez-Antón, Vicente; Zimmerman, Dale L.
Un tema que ha suscitado el interés de los investigadores en datos longitudinales durante las dos últimas décadas, ha sido el desarrollo y uso de modelos paramétricos explícitos para la estructura de covarianza de los datos. Sin embargo, el análisis de estructuras de covarianza no estacionarias en el contexto de datos longitudinales no se ha realizado de forma detallada principalmente debido a que las distintas aplicaciones no hacían necesario su uso. Muchos son los modelos propuestos recientemente, pero la mayoría son estacionarios de segundo orden. Algunos de éstos, sin embargo, no son estacionarios y suficientemente flexibles, de tal forma que es posible modelizar varianzas no constantes y/o correlaciones que no sean sólo función del tiempo que separa a dos observaciones dadas. Estudiaremos algunas de estas propuestas y las compararemos con los modelos de coeficientes aleatorios, evaluando sus ventajas y desventajas e indicando cuándo su uso no es apropiado o útil. Presentaremos dos ejemplos para ilustrar el ajuste de estos modelos y los compararemos entre sí, mostrando de esta forma cómo pueden modelizarse datos longitudinales de forma efectiva y simple. En estos ejemplos, los distintos modelos alternativos, especialmente los modelos antedependientes, fueron superiores a los modelos de coeficientes aleatorios.
2007-12-11T16:29:59ZNúñez-Antón, VicenteZimmerman, Dale L.Un tema que ha suscitado el interés de los investigadores en datos longitudinales durante las dos últimas décadas, ha sido el desarrollo y uso de modelos paramétricos explícitos para la estructura de covarianza de los datos. Sin embargo, el análisis de estructuras de covarianza no estacionarias en el contexto de datos longitudinales no se ha realizado de forma detallada principalmente debido a que las distintas aplicaciones no hacían necesario su uso. Muchos son los modelos propuestos recientemente, pero la mayoría son estacionarios de segundo orden. Algunos de éstos, sin embargo, no son estacionarios y suficientemente flexibles, de tal forma que es posible modelizar varianzas no constantes y/o correlaciones que no sean sólo función del tiempo que separa a dos observaciones dadas. Estudiaremos algunas de estas propuestas y las compararemos con los modelos de coeficientes aleatorios, evaluando sus ventajas y desventajas e indicando cuándo su uso no es apropiado o útil. Presentaremos dos ejemplos para ilustrar el ajuste de estos modelos y los compararemos entre sí, mostrando de esta forma cómo pueden modelizarse datos longitudinales de forma efectiva y simple. En estos ejemplos, los distintos modelos alternativos, especialmente los modelos antedependientes, fueron superiores a los modelos de coeficientes aleatorios.El sesgo condicionado en el análisis de influencia: una revisión
http://hdl.handle.net/2099/4154
El sesgo condicionado en el análisis de influencia: una revisión
Muñoz-Pichardo, J. M.; Moreno Rebollo, Juan Luis; Gómez Gómez, M. Teresa; Enguix González, Alicia
El sesgo condicionado se ha propuesto como diagnóstico de influencia en distintos modelos y técnicas estadísticas. Tratando de recoger una visión global de la utilidad del concepto, en este trabajo se hace una revisión general del mismo relacionándolo con la curva de sensibilidad y la curva de influencia muestral. Además, se señalan posibles líneas de trabajo que permitirán abordar el análisis de la influencia a través de este enfoque en una gran variedad de técnicas estadísticas.
2007-12-11T16:26:57ZMuñoz-Pichardo, J. M.Moreno Rebollo, Juan LuisGómez Gómez, M. TeresaEnguix González, AliciaEl sesgo condicionado se ha propuesto como diagnóstico de influencia en distintos modelos y técnicas estadísticas. Tratando de recoger una visión global de la utilidad del concepto, en este trabajo se hace una revisión general del mismo relacionándolo con la curva de sensibilidad y la curva de influencia muestral. Además, se señalan posibles líneas de trabajo que permitirán abordar el análisis de la influencia a través de este enfoque en una gran variedad de técnicas estadísticas.Modelizacion de un DSS para la gestión de productos perecederos
http://hdl.handle.net/2099/4153
Modelizacion de un DSS para la gestión de productos perecederos
Díaz Fernández, Belarmino; Brío González, Jesús Ángel del; González Torre, B.
La gestión de inventarios de productos perecederos ha atraído desde hace tiempo la atención de los investigadores de Dirección de Operaciones. En este artículo se presenta la modelización e implementación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) para la gestión de productos perecederos, aplicado a la distribución interhospitalaria de hemoderivados. En estos casos se trata de satisfacer en lo posible las demandas, tratando de evitar a la vez la caducidad de los productos en manos de los clientes (los cuales teóricamente no sufren coste extra por sobrestock). Dada la naturaleza multicriterio del problema, para la modelización se ha usado goal programming, con resultados que en casos concretos permiten reducciones considerables en la cantidad de productos inutilizables.
2007-12-11T16:21:12ZDíaz Fernández, BelarminoBrío González, Jesús Ángel delGonzález Torre, B.La gestión de inventarios de productos perecederos ha atraído desde hace tiempo la atención de los investigadores de Dirección de Operaciones. En este artículo se presenta la modelización e implementación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS) para la gestión de productos perecederos, aplicado a la distribución interhospitalaria de hemoderivados. En estos casos se trata de satisfacer en lo posible las demandas, tratando de evitar a la vez la caducidad de los productos en manos de los clientes (los cuales teóricamente no sufren coste extra por sobrestock). Dada la naturaleza multicriterio del problema, para la modelización se ha usado goal programming, con resultados que en casos concretos permiten reducciones considerables en la cantidad de productos inutilizables.Tratamiento de datos territorializados de vivienda en el inventario de capital residencial
http://hdl.handle.net/2099/4152
Tratamiento de datos territorializados de vivienda en el inventario de capital residencial
Vergés i Escuín, Ricard
Después de plantear la filosofía de la contabilidad de capital fijo, el artículo examina la metodología necesaria para levantar el inventario permanente residencial de cada territorio. Al nivel de flujos, se ordenan y comparan las distintas fuentes de datos sobre edificación que existen en España y se describe el tratamiento requerido por cada una de ellas. Al nivel de stocks, se propone un tratamiento de ajuste y de desglose territorial del parque de viviendas por fecha de construcción. También se desarrolla la metodología para proyectar la supervivencia de los estratos de mismo periodo de construcción a partir de funciones de agotamiento. Se integra asimismo la variable de suelo urbanizable según el planeamiento vigente como indicador del desarrollo de nuevos estratos en las proyecciones del inventario. Por último se analizan algunos problemas acerca de la utilización de datos sobre clases de vivienda. El artículo concluye con la perspectiva de una valoración del capital fijo residencial al nivel territorial gracias a la emergencia de nueva información acerca de los mercados de vivienda.
2007-12-11T16:17:07ZVergés i Escuín, RicardDespués de plantear la filosofía de la contabilidad de capital fijo, el artículo examina la metodología necesaria para levantar el inventario permanente residencial de cada territorio. Al nivel de flujos, se ordenan y comparan las distintas fuentes de datos sobre edificación que existen en España y se describe el tratamiento requerido por cada una de ellas. Al nivel de stocks, se propone un tratamiento de ajuste y de desglose territorial del parque de viviendas por fecha de construcción. También se desarrolla la metodología para proyectar la supervivencia de los estratos de mismo periodo de construcción a partir de funciones de agotamiento. Se integra asimismo la variable de suelo urbanizable según el planeamiento vigente como indicador del desarrollo de nuevos estratos en las proyecciones del inventario. Por último se analizan algunos problemas acerca de la utilización de datos sobre clases de vivienda. El artículo concluye con la perspectiva de una valoración del capital fijo residencial al nivel territorial gracias a la emergencia de nueva información acerca de los mercados de vivienda.Análisis de duración mediante un modelo lineal generalizado semiparamétrico
http://hdl.handle.net/2099/4151
Análisis de duración mediante un modelo lineal generalizado semiparamétrico
Orbe, Jesús
Aitkin y Clayton (1980) proponen el análisis de modelos de duración mediante modelos lineales generalizados. En este trabajo extendemos esta metodología permitiendo que el efecto de alguna de las variables explicativas pueda no ser especificado. Así, el modelo propuesto es un modelo lineal generalizado semiparamétrico, con una componente paramétrica donde se especifica la forma funcional concreta del efecto de las variables explicativas sobre la duración, y una componente no paramétrica donde recogemos el efecto de una variable explicativa sin asumir forma funcional alguna. Desarrollaremos el proceso de estimación así como un procedimiento bootstrap para realizar inferencia. Como aplicación, analizaremos con la metodología propuesta el tiempo de supervivencia para una muestra de pacientes diagnosticados de SIDA.
2007-12-11T16:14:42ZOrbe, JesúsAitkin y Clayton (1980) proponen el análisis de modelos de duración mediante modelos lineales generalizados. En este trabajo extendemos esta metodología permitiendo que el efecto de alguna de las variables explicativas pueda no ser especificado. Así, el modelo propuesto es un modelo lineal generalizado semiparamétrico, con una componente paramétrica donde se especifica la forma funcional concreta del efecto de las variables explicativas sobre la duración, y una componente no paramétrica donde recogemos el efecto de una variable explicativa sin asumir forma funcional alguna. Desarrollaremos el proceso de estimación así como un procedimiento bootstrap para realizar inferencia. Como aplicación, analizaremos con la metodología propuesta el tiempo de supervivencia para una muestra de pacientes diagnosticados de SIDA.