1991, vol. 15, núm. 1
http://hdl.handle.net/2099/3847
2024-03-28T16:47:10ZComentari de llibres
http://hdl.handle.net/2099/4636
Comentari de llibres
2008-03-13T19:13:14ZEstimación no paramétrica de la función de distribución
http://hdl.handle.net/2099/4012
Estimación no paramétrica de la función de distribución
Vilar Fernández, Juan Manuel
Sea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos generales (uno recursivo y el otro no recursivo) de la función de distribución.
Bajo condiciones aceptables se obtiene el sesgo y la varianza y covarianza asintótica de los estimadores definidos. Finalmente se prueban propiedades de consistencia y normalidad asintótica.; Let X be a random variable with a distribution function F(x) and a probability density function f(x), and X1, x2, ...,Xn a sequence of realizations of X, wich are not necessarily independent. Two general nonparametric estimators (nonrecursive and recursive) of distribution function are proposed.
Under suitable conditions, a symptotic variance and covariance of the estimators are obtained. Finally, consistency and asymptotic normality properties are proved.
2007-12-05T16:34:10ZVilar Fernández, Juan ManuelSea X una variable aleatoria con función de distribución F(x) y función de densidad f(x) y X1, X2,..., Xn un conjunto de observaciones de la variable que pueden ser dependientes. Se definen dos estimadores no paramétricos generales (uno recursivo y el otro no recursivo) de la función de distribución.
Bajo condiciones aceptables se obtiene el sesgo y la varianza y covarianza asintótica de los estimadores definidos. Finalmente se prueban propiedades de consistencia y normalidad asintótica.
Let X be a random variable with a distribution function F(x) and a probability density function f(x), and X1, x2, ...,Xn a sequence of realizations of X, wich are not necessarily independent. Two general nonparametric estimators (nonrecursive and recursive) of distribution function are proposed.
Under suitable conditions, a symptotic variance and covariance of the estimators are obtained. Finally, consistency and asymptotic normality properties are proved.Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia
http://hdl.handle.net/2099/4009
Técnicas de validación cruzada en la estimación de la densidad bajo condiciones de dependencia
Quintela del Río, Alejandro; Vilar Fernández, Juan Manuel
Se estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a partir de la muestra, en el supuesto de que los datos verifican alguna condición débil de dependencia.
Se demuestra que los parámetros obtenidos por estas dos técnicas son asintóticamente óptimos. Y se realiza un estudio de simulación.; We study modifications of the Kullback-Leibler and least-squares methods to obtain the smoothing parameter of a general nonparametric density estimator, using the random sample, when the observed data are dependent.
Theorems are established which shows that the above parameters are asymptotically optimal, and a simulation study is presented.
2007-12-05T16:29:07ZQuintela del Río, AlejandroVilar Fernández, Juan ManuelSe estudian modificaciones de las técnicas de validación cruzada de Kullback-Leibler y mínimos cuadrados para obtener el parámetro de suavización asociado a un estimador general no paramétrico de la función de densidad, a partir de la muestra, en el supuesto de que los datos verifican alguna condición débil de dependencia.
Se demuestra que los parámetros obtenidos por estas dos técnicas son asintóticamente óptimos. Y se realiza un estudio de simulación.
We study modifications of the Kullback-Leibler and least-squares methods to obtain the smoothing parameter of a general nonparametric density estimator, using the random sample, when the observed data are dependent.
Theorems are established which shows that the above parameters are asymptotically optimal, and a simulation study is presented.Una nota sobre la protección de la intimidad con respuesta aleatorizada
http://hdl.handle.net/2099/4008
Una nota sobre la protección de la intimidad con respuesta aleatorizada
Ruiz Espejo, M.; Ruiz Espejo, M.
Realizamos un estudio general de la incertidumbre que se produce antes de obtener información por muestreo sobre una proporción que mide el porcentaje de personas que contestan afirmativamente o no a una pregunta de carácter íntimo, y después de obtener respuesta con la técnica de Warner (1965). El estudio se realiza mediante la entropía de Shannon.; We study the uncertainty produced before obtaining information by sampling from a proportion that is a measure of the percentage of people giving affirmative or negative answers to an intimate question, and after obtaining a reply using Warner's (1965) technique. The study is carried out through the use of Shannon's entropy.
2007-12-05T16:27:44ZRuiz Espejo, M.Ruiz Espejo, M.Realizamos un estudio general de la incertidumbre que se produce antes de obtener información por muestreo sobre una proporción que mide el porcentaje de personas que contestan afirmativamente o no a una pregunta de carácter íntimo, y después de obtener respuesta con la técnica de Warner (1965). El estudio se realiza mediante la entropía de Shannon.
We study the uncertainty produced before obtaining information by sampling from a proportion that is a measure of the percentage of people giving affirmative or negative answers to an intimate question, and after obtaining a reply using Warner's (1965) technique. The study is carried out through the use of Shannon's entropy.Mostratge i estimació de poblacions ocultes
http://hdl.handle.net/2099/4006
Mostratge i estimació de poblacions ocultes
Castillo, Joan del
En este artículo se realiza una discusión detallada de las principales metodologías empleadas para el estudio de fenómenos marginales y ocultos, como son el muestreo en bola de nieve, el método de estimación de captura-recaptura y el método para estimar el número de consumidores de cocaína en una gran ciudad. Este nuevo método se basa en dos selecciones aleatorias y puede estimar la ocultación del fenómeno.; This paper reviws some of the major methodologies applied to study rare and elusive populations as snowball sampling, capture-recapture technique and nominative methods. We also propose a new method to estimate the size of cocain-using population in a big city. This new method use two random selections and is capable to estimate even the size of the occultation of the drug-using phenomenon.; A interior point algorithm for linear programming is developed. At every step of the method a interior point to the polytope is available. With center at this point, an ellipsoid wholly included in the polytope is considered. The optimization of the linear objetive over the ellipsoid is carried out through the solution of a least squares type system of equations. The resulting interior point is adopted for the next iteration. As a result of this work, two different methods have been proposed for solving the least square problem, each showing a considerable decrease in the number of operations required in every step. Lastly, a computer application was developed for the method, in the Fortran 77, for an IBM PC AT, to carry out an experimental study of the behaviour of the algorithm in comparison with the Simplex Method.
2007-12-05T16:26:17ZCastillo, Joan delEn este artículo se realiza una discusión detallada de las principales metodologías empleadas para el estudio de fenómenos marginales y ocultos, como son el muestreo en bola de nieve, el método de estimación de captura-recaptura y el método para estimar el número de consumidores de cocaína en una gran ciudad. Este nuevo método se basa en dos selecciones aleatorias y puede estimar la ocultación del fenómeno.
This paper reviws some of the major methodologies applied to study rare and elusive populations as snowball sampling, capture-recapture technique and nominative methods. We also propose a new method to estimate the size of cocain-using population in a big city. This new method use two random selections and is capable to estimate even the size of the occultation of the drug-using phenomenon.
A interior point algorithm for linear programming is developed. At every step of the method a interior point to the polytope is available. With center at this point, an ellipsoid wholly included in the polytope is considered. The optimization of the linear objetive over the ellipsoid is carried out through the solution of a least squares type system of equations. The resulting interior point is adopted for the next iteration. As a result of this work, two different methods have been proposed for solving the least square problem, each showing a considerable decrease in the number of operations required in every step. Lastly, a computer application was developed for the method, in the Fortran 77, for an IBM PC AT, to carry out an experimental study of the behaviour of the algorithm in comparison with the Simplex Method.Algoritmo del elipsoide interior para programación lineal
http://hdl.handle.net/2099/4005
Algoritmo del elipsoide interior para programación lineal
Salamanca Fernández, Ángel; Juan Ruiz, Jesús
En este artículo se desarrolla un algoritmo de puntos interiores para programación lineal a partir de consideraciones geométricas. En cada iteración del método se dispone de un punto interior al politopo. Con centro en dicho punto se obtiene un elipsoide interior a dicho politopo. La optimización de la función objetivo lineal sobre el elipsoide se obtiene mediante la solución de un problema de mínimos cuadrados. El punto resultante se adopta para la siguiente iteración. Se proponen dos métodos diferentes para resolver el problema de mínimos cuadrados con el fin de reducir el número de operaciones requeridas en cada iteración. Finalmente se ha desarrollado una aplicación informática para los métodos anteriores en FORTRAN 77 para un IBM PC AT, con el fin de comprobar empíricamente el comportamiento del algoritmo en comparación con el método Simplex.
2007-12-05T16:23:22ZSalamanca Fernández, ÁngelJuan Ruiz, JesúsEn este artículo se desarrolla un algoritmo de puntos interiores para programación lineal a partir de consideraciones geométricas. En cada iteración del método se dispone de un punto interior al politopo. Con centro en dicho punto se obtiene un elipsoide interior a dicho politopo. La optimización de la función objetivo lineal sobre el elipsoide se obtiene mediante la solución de un problema de mínimos cuadrados. El punto resultante se adopta para la siguiente iteración. Se proponen dos métodos diferentes para resolver el problema de mínimos cuadrados con el fin de reducir el número de operaciones requeridas en cada iteración. Finalmente se ha desarrollado una aplicación informática para los métodos anteriores en FORTRAN 77 para un IBM PC AT, con el fin de comprobar empíricamente el comportamiento del algoritmo en comparación con el método Simplex.Estudio de la influencia de diversos factores sobre el tiempo de giro de una peonza, mediante el uso de experimentos factoriales a dos niveles
http://hdl.handle.net/2099/4004
Estudio de la influencia de diversos factores sobre el tiempo de giro de una peonza, mediante el uso de experimentos factoriales a dos niveles
Riera Antonio, Juan; Torres Planells, Joan Antoni 1946-
Este estudio surge como respuesta a un ejercicio propuesto por la Cátedra de Estadística de la E.T.S.E.I.B.
Nuestra propuesta consiste en aplicar el método de los diseños factoriales de experimentos a dos niveles, ensayando sobre un modelo básico de peonzas cuyas características de diseño pueden ser fácilmente alteradas. A partir de la variación de estos parámetros, pretendemos evaluar su posible influencia sobre el tiempo de giro de dichas peonzas, lo que supondrá nuestro criterio de calidad.
2007-12-05T16:19:37ZRiera Antonio, JuanTorres Planells, Joan Antoni 1946-Este estudio surge como respuesta a un ejercicio propuesto por la Cátedra de Estadística de la E.T.S.E.I.B.
Nuestra propuesta consiste en aplicar el método de los diseños factoriales de experimentos a dos niveles, ensayando sobre un modelo básico de peonzas cuyas características de diseño pueden ser fácilmente alteradas. A partir de la variación de estos parámetros, pretendemos evaluar su posible influencia sobre el tiempo de giro de dichas peonzas, lo que supondrá nuestro criterio de calidad.