DSpace DSpace UPC
 Català   Castellano   English  

E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >

Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://hdl.handle.net/2117/9230

Ítem no disponible en accés obert per política de l'editorial

Arxiu Descripció MidaFormat
marketsinfluencedfrquency.pdf125.92 kBAdobe PDF Accés restringit

Citació: Márquez, M.D.; Muñoz, M. Are the markets influenced by the frequency and the long relationships?. A: International Conference on Computational Statistics. "18th International Conference on Computational Statistics". Porto: 2008.
Títol: Are the markets influenced by the frequency and the long relationships?
Autor: Márquez, M. Dolores; Muñoz Gracia, María del Pilar Veure Producció científica UPC
Data: 2008
Tipus de document: Conference report
Resum: This paper analyzes the multivariate volatility effects among the indexes returns time series of the main stock markets. We detect, applying cointegration techniques, relations of interdependence between these markets and the existence of structural changes. Next, we study the behaviour of volatility with the O-GARCH model and how the frequency affects the dynamics of volatility. The results show that the estimated breakpoints are related to the dates of high volatility; therefore the volatility of financial markets affects long term financial relationships. Finally, we conclude that the low frequency data are useful for the study of cointegration relation-ships, though the estimation of volatility requires high frequency data.
ISBN: 978-84-690-72
URI: http://hdl.handle.net/2117/9230
Apareix a les col·leccions:LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació. Ponències/Comunicacions de congressos
Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Ponències/Comunicacions de congressos
Altres. Enviament des de DRAC
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Aquest ítem (excepte textos i imatges no creats per l'autor) està subjecte a una llicència de Creative Commons Llicència Creative Commons
Creative Commons

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius