DSpace DSpace UPC
 Català   Castellano   English  

E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >

Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://hdl.handle.net/2117/11786

Ítem no disponible en accés obert per política de l'editorial

Arxiu Descripció MidaFormat
seio2010-esp_DMPMPS.pdf52,36 kBAdobe PDF Accés restringit

Citació: Márquez, M.; Muñoz, M.; Soriano, P. ¿Existe relación entre los mercados de bonos y acciones en la Eurozona?. A: SEIO 2010. "XXXII Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa". A Coruña: 2010.
Títol: ¿Existe relación entre los mercados de bonos y acciones en la Eurozona?
Autor: Márquez Cebrian, M. Dolores; Muñoz Gracia, María del Pilar Veure Producció científica UPC; Soriano, Pilar
Data: 2010
Tipus de document: Conference report
Resum: El objetivo de este trabajo es investigar, en la Eurozona, la relación existente entre los mercados de bonos y acciones, conocer y cuantificar dicha relación es de vital importancia en la gestión de riesgos. Con este objetivo se estima la correlación dinámica condicionada, con el modelo DCC-AGARCH (dynamic conditional correlation model with an asymmetric GARCH), entre dos indicadores representativos de dichos mercados: el S&P Eurozone Govermment Bond Index y el Eurostoxx 50. Una vez estimada la correlación dinámica, se analiza cómo el entorno económico condiciona su comportamiento. Para ello se consideran indicadores y variables macroeconómicas y se utiliza el modelo lineal para explicar la relación. Finalmente se estudia la existencia de contagio entre los mercados de bonos y acciones de la Eurozona durante la Crisis Subprime y la Crisis Global Financiera.
URI: http://hdl.handle.net/2117/11786
Apareix a les col·leccions:LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació. Ponències/Comunicacions de congressos
Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Ponències/Comunicacions de congressos
Altres. Enviament des de DRAC
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets.

Per a qualsevol ús que se'n vulgui fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: sepi.bupc@upc.edu

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius