DSpace DSpace UPC
 Català   Castellano   English  

E-prints UPC >
Altres >
Enviament des de DRAC >

Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem: http://hdl.handle.net/2117/11232

Ítem no disponible en accés obert per política de l'editorial

Arxiu Descripció MidaFormat
TAR-GARCH AND STOCHASTIC VOLATILITY MODEL EVALUATION BASED ON SIMULATIONS AND FINANCIAL TIME SERIES_ Pilar Muñoz.pdf1,14 MBAdobe PDF Accés restringit

Citació: Muñoz, M. [et al.]. Tar-garch and stochastic volatility model: evaluation based on simulations and financial time series. A: International Conference on Computational Statistics. "16th International Conference on Computational Statistics". Praga: Physica-Verlag, 2004.
Títol: Tar-garch and stochastic volatility model: evaluation based on simulations and financial time series
Autor: Muñoz Gracia, María del Pilar Veure Producció científica UPC; Márquez, D.; Martí Recober, Manuel Veure Producció científica UPC; Villazón, C.; Acosta Argueta, Lesly María Veure Producció científica UPC
Editorial: Physica-Verlag
Data: 2004
Tipus de document: Conference report
Resum: The paper analyzes the empirical performance between the Stochastic Volatility (SV) and TAR-GARCH models. SV models are flexible enough to explain excess kurtosis, although the inclusion of TAR in the GARCH model improves the variance asymmetry in the time series. These models are used to analyze three daily time series (one simulated series and two financial time series) in order to illustrate the performance of both models. The analysis of residuals is used to evaluate the goodness of fit. We conclude that the SARV model is more useful for capturing the main features of the volatility time series than the TAR-GARCH model.
ISBN: 978-3-7908-1554-2
URI: http://hdl.handle.net/2117/11232
Apareix a les col·leccions:Altres. Enviament des de DRAC
LIAM - Laboratori de Modelització i Anàlisi de la Informació. Ponències/Comunicacions de congressos
Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Ponències/Comunicacions de congressos
Comparteix:


Stats Mostra les estadístiques d'aquest ítem

SFX Query

Tots els drets reservats. Aquesta obra està protegida pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Sense perjudici de les exempcions legals existents, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública o transformació sense l'autorització del titular dels drets.

Per a qualsevol ús que se'n vulgui fer no previst a la llei, dirigiu-vos a: sepi.bupc@upc.edu

 

Valid XHTML 1.0! Programari DSpace Copyright © 2002-2004 MIT and Hewlett-Packard Comentaris
Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius