Exploració per autor "Martí Recober, Manuel"
Ara es mostren els items 10-19 de 19
-
La teoría de series temporales: una evaluación crítica de los desarrollos más recientes
(Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1981-09)
Article
Accés obertEn este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación ... -
Las soluciones informáticas distribuidas y su problemática
(Asociación de Técnicos de Informática, 1977-11)
Article
Accés obert -
Metodes Estadístics 3
(Universitat Politècnica de Catalunya, 2001)
Apunts
Accés obert -
Mètodes estadístics 3
(Universitat Politècnica de Catalunya, 2001)
Apunts
Accés obert -
Modelización de la decisión y modelos para tomar decisiones
(Asociación de Técnicos de Informática, 1980-04)
Article
Accés obert -
Previsió i sèries temporals
(Universitat Politècnica de Catalunya, 2001)
Apunts
Accés obert -
Reflexions sobre el paper dels estadístics
(2014-01-09)
Altres
Accés obertCom a conseqüència de la celebració, l'any 1989, del 15O aniversari de la American Statistical Association (ASA) s'han publicat nombrosos treballs que analitzen I'evolució de la estadística al llarg d'aquest període i en ... -
Tar-garch and stochastic volatility model: evaluation based on simulations and financial time series
(Physica-Verlag, 2004)
Text en actes de congrés
Accés restringit per política de l'editorialThe paper analyzes the empirical performance between the Stochastic Volatility (SV) and TAR-GARCH models. SV models are flexible enough to explain excess kurtosis, although the inclusion of TAR in the GARCH model improves ... -
Threshold volatily models: forecasting performance
(Physica-Verlag, 2006)
Article
Accés obertThe aim of this paper is to compare the forecasting performance of competing volatility models, in order to capture the asymmetric effect in the volatility. We focus on examining the relative out-of-sample forecasting ... -
Time series estimation through optimal filtering: non-gaussian series
(2001-08)
Text en actes de congrés
Accés restringit per política de l'editorial
