Exploració per tema "Business mathematics"

Ara es mostren els items 1-8 de 8

    • A deep learning approach to portfolio optimization 

      Cartanyà Caro, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
      Treball Final de Grau
      Accés obert
      Realitzat a/amb:   Hong Kong University of Science and Technology
      Des del desenvolupament de la teoria moderna de carteres de Markowitz l'any 1952, s'han dut a terme numerosos avenços per a millorar-ne les tècniques originals, fins al punt que la recerca actual en aquest àmbit es centra ...

    • Evaluation of NIG and Heston models in Financial Mathematics 

      Octavio Bayón, Jordi; Torres Baix, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya / Blekinge Tekniska Högskola, 2008)
      Projecte/Treball Final de Carrera
      Accés restringit per acord de confidencialitat

    • Inteligencia Artificial en los mercados financieros. Consecuencias y aplicaciones 

      Muns Orenga, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2019)
      Treball Final de Grau
      Accés obert
      En el presente trabajo se pretende elaborar un estudio sobre un sector concreto como lo es el sector financiero. Este sector es uno de los pilares fundamentales de los sistemas económicos actuales y juegan un papel clave ...

    • L'aprenentatge automàtic (machine learning): una projecció de les matemàtiques en el món industrial i empresarial 

      Alsina Aubach, Montserrat; Sala Cladelles, Carles (Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), 2020-02)
      Article
      Accés obert

    • Microscopic models applied to financial markets 

      Riu Vicente, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
      Treball Final de Grau
      Accés obert
      We use the dynamical Ising model, with stochastic dynamics for the coupling, in order to try to reproduce financial markets indexes. Specifically, the coupling follows an Ornstein-Uhlenbeck process. Regarding the employed ...

    • On the nucleolus of 2 × 2 assignment games 

      Martínez De Albeniz, Javier; Rafels Pallarola, Carlos; Ybern Carballo, María de las Nieves (2013)
      Article
      Accés obert
      We provide explicit formulas for the nucleolus of an arbitrary assignment game with two buyers and two sellers. Five different cases are analyzed depending on the entries of the assignment matrix. We extend the results to ...

    • Pure bargaining problems with a coalition structure 

      Carreras Escobar, Francisco; Owen Salazar, Guillermo (2016-08)
      Article
      Accés obert
      We consider here pure bargaining problems endowed with a coalition structure such that each union is given its own utility. In this context we use the Shapley rule in order to assess the main options available to the agents: ...

    • Uncertain volatility pricing in QuantLib 

      Jou Montull, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
      Projecte Final de Màster Oficial
      Accés obert
      En aquest projecte es presenta una implementació del model de volatilitat incerta d'Avellaneda Levy i Paras en QuantLib, una llibreria C++ de finances quantitatives. El model determina un interval de preus per als productes ...