Exploració per tema "ARMA models"

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    • Biquadratic functions: stationary and invertibility in estimated time-series models 

      Pollock, D. S. G (Universitat Politècnica de Catalunya. Centre de Càlcul, 1989)
      Article
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      It is important that the estimates of the parameters of an autoregressive moving-average (ARMA) model should satisfy the conditions of stationarity and invertibility. It can be shown that the unconditional maximum-likelihood ...

    • Discriminación entre modelos de series temporales mediante la utilización de una distancia. Aplicación a la identificación automática 

      Valls i Colom, Moisès; Prat Bartés, Albert (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1983-06)
      Article
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      Un problema que presenta la metodología Box-Jenkins es que de las tres fases de que consta: identificación, estimación y verificación, únicamente la estimación está automatizada y por tanto la identificación y la verificación ...

    • Problems in scientific time series analysis 

      Tunnicliffe-Wilson, Granville (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1984-03)
      Article
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      The paper reviews the statistical methods of time series analysis used in a selection of papers from respected scientific journals. In particular, problems are considered in the search for cycles, the use of regression to ...