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  • Aplicación de la metodología de Box-Jenkins a la previsión de la punta mensual de carga de una empresa eléctrica 

    Martí Recober, Manuel; Prat Bartés, Albert; Hernández Iglesias, Cesáreo (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1978-12)
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    En este trabajo se detallan con intención ilustrativa los pasos del análisis y modelado de la serie "Puntas Mensuales de Carga" de la empresa Gas y Electricidad, S.A. (G.E.S.A.) por el método de Box-Jenkins. Una vez modelada ...
  • E-status: entorno web para la generación y resolución de problemas numéricos 

    González Alastrué, José Antonio; Muñoz Gracia, María del Pilar; Cobo Valeri, Erik; Martí Recober, Manuel (2005-02)
    Conference report
    Open Access
    Se presenta un sistema basado en plataformas web que pretende ayudar a los estudiantes a aprender estadística mediante la generación de problemas individualizados de tipo numérico con corrección instantánea. Como los ...
  • Estimació del pol i de la variància del soroll d'un model AR(1) mitjançant filtratge no lineal 

    Muñoz Gracia, María del Pilar; Martí Recober, Manuel; Egozcue Rubí, Juan José (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1988)
    Article
    Open Access
    L'estimació dels paràmetres associats a un procés ARMA es pot plantejar com un problema de filtratge no lineai. Per determinar un estimador recursiu d'aquests paràmetres es deflneix un vector d'estat ampliat que inclou les ...
  • Estimation of dynamic models using kernel density 

    Font, X; Muñoz Gracia, María del Pilar; Martí Recober, Manuel (2002-08)
    Conference lecture
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    The objective of this work is to present a simple approach to deal with a dynamic model without imposing any assumptions on the error distribution. Using a state-space representation the model does not need any optimization ...
  • La teoría de series temporales: una evaluación crítica de los desarrollos más recientes 

    Prat Bartés, Albert; Peña Sánchez de Rivera, Daniel; Martí Recober, Manuel (Universitat Politècnica de Barcelona. Centre de Càlcul, 1981-09)
    Article
    Open Access
    En este trabajo se comparan en forma crítica los tres enfoques básicos para el análisis de series temporales: el análisis espectral, el modelado en el espacio de los estados y los modelos paramétricos ARIMA. La presentación ...
  • Reflexions sobre el paper dels estadístics 

    Martí Recober, Manuel (2014-01-09)
    Other
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    Com a conseqüència de la celebració, l'any 1989, del 15O aniversari de la American Statistical Association (ASA) s'han publicat nombrosos treballs que analitzen I'evolució de la estadística al llarg d'aquest període i en ...
  • Tar-garch and stochastic volatility model: evaluation based on simulations and financial time series 

    Muñoz Gracia, María del Pilar; Márquez, D.; Martí Recober, Manuel; Villazón, C.; Acosta Argueta, Lesly María (Physica-Verlag, 2004)
    Conference report
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    The paper analyzes the empirical performance between the Stochastic Volatility (SV) and TAR-GARCH models. SV models are flexible enough to explain excess kurtosis, although the inclusion of TAR in the GARCH model improves ...
  • Threshold volatily models: forecasting performance 

    Márquez, M. Dolores; Muñoz Gracia, María del Pilar; Martí Recober, Manuel; Acosta Argueta, Lesly María (Physica-Verlag, 2006)
    Article
    Open Access
    The aim of this paper is to compare the forecasting performance of competing volatility models, in order to capture the asymmetric effect in the volatility. We focus on examining the relative out-of-sample forecasting ...
  • Time series estimation through optimal filtering: non-gaussian series 

    Font, X; Muñoz Gracia, María del Pilar; Martí Recober, Manuel (2001-08)
    Conference report
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